ആധുനിക വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ബിസിനസിന്റെ ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ്, ബാങ്കിന്റെ മത്സരക്ഷമതയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. അങ്ങനെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വളരെക്കാലമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ക്രമേണ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ആഭ്യന്തര ബാങ്കുകളിൽ വരുന്നു. എന്താണ് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് അപകടസാധ്യതകൾ സ്വതന്ത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം - തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ബാങ്കിന്റെ പക്കലാണ്, ഓരോ ഓപ്ഷനും ശക്തവും ദുർബലമായ വശങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, വ്യവസ്ഥാപിതമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ബാങ്കിന് വിജയകരമായി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നതും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയാണ്.

ഇവിടെ പ്രധാന വാക്കുകൾ സിസ്റ്റം, സങ്കീർണ്ണമാണ്. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യേക ഡിവിഷനിലേക്ക് മാറ്റണം. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഓരോ ബാങ്കും പരസ്പരബന്ധിതമായ നിരവധി അപകടസാധ്യതകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, അത് നിരന്തരമായ വിലയിരുത്തലും നിയന്ത്രണവും മാനേജ്മെന്റും ആവശ്യമാണ്. തന്ത്രപരമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രവർത്തന മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം എന്നിവയാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചുമതല. ഇത് ഒരു സിനർജസ്റ്റിക് പ്രഭാവം നേടാനും വേഗത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, മിക്ക റഷ്യൻ ബാങ്കുകളിലും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന് ചിട്ടയായ സമീപനമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റ് പലപ്പോഴും മേൽനോട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും വലിയ അളവിലുള്ള ആന്തരിക പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനും (മിക്കപ്പോഴും പിന്തുടരാത്തവ) ജീവനക്കാരെയും കൌണ്ടർപാർട്ടികളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ സേവനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. കൂടാതെ, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വിവര കൈമാറ്റം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

മറ്റൊരു ദുർബലമായ കണ്ണി ഐ.ടി. ബാങ്കുകളുടെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ സാങ്കേതിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ചില അക്കൌണ്ടിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പ്ലാനിംഗ്, ബഡ്ജറ്റിങ്ങ് എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും റിസ്ക് മാനേജർമാരും വിവരങ്ങൾ തിരയുന്നതിനും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു നല്ല ഇആർപി സിസ്റ്റം പോലും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം.

മതിയായ രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം മറ്റ് കാരണങ്ങളോടൊപ്പം ഡാറ്റ സംയോജനം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മിഖായേൽ ബുക്റ്റിൻ, റിസോഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് റിസ്ക് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവൻ, ഇൻവെസ്റ്റ്ബെർബാങ്ക് OJSC, അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ പ്രകൃതിയിൽ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ആണ്, അത് ഇതുവരെ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവൽക്കരിച്ച ദേശീയ വ്യവസായ അനുഭവത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിലയിരുത്തലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. ഈ അനുഭവം വിദേശ ഫലങ്ങളുടെ മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കൈമാറ്റം വഴി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന മാനേജർമാരുടെ ഭാഗത്ത് സ്വാഭാവികമായും ന്യായമായ സംശയത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഒരു ദുഷിച്ച വൃത്തമായി മാറുന്നു: റിസ്ക് മാനേജർമാർ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിലയിരുത്തലുകളും ശുപാർശകളും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, ഏത് കമ്പനികൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. ഈ സിരയിൽ, ഒരു വിവര ഡാറ്റ വെയർഹൗസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ Vneshtorgbank-ന്റെ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച തീരുമാനമാണ് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം.

കുറച്ച് സിദ്ധാന്തം

നമുക്ക് സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വ്യതിചലനം നടത്താം. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾക്ക് നിരവധി തരംതിരിവുകൾ ഉണ്ട്. അവ ഓരോന്നും അതിന്റേതായ രീതിയിൽ ശരിയാണ്. ബേസൽ II-ന്റെ വ്യവസ്ഥകളുമായി വലിയൊരളവ് വരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാർവത്രികമായ ഒന്ന് എടുക്കാം.

നേരിട്ടുള്ള ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ

• കടപ്പാട്
• വിപണി (പലിശ, കറൻസി, മറ്റുള്ളവ)
• അസന്തുലിതമായ പണലഭ്യതയുടെ അപകടസാധ്യത
• പ്രവർത്തിക്കുന്നു

പൊതുവായ അപകടസാധ്യതകൾ

• വ്യവസായ അപകടസാധ്യതകൾ
• പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ അപകടസാധ്യതകൾ

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്വായ്പാ കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കിയ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി കടക്കാരന് പലിശ അടയ്ക്കാനോ വായ്പയുടെ പ്രധാന തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നതിന്റെ സാധ്യതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പേയ്‌മെന്റുകൾ വൈകുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം, ഇത് പണമൊഴുക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ബാങ്കിന്റെ പണലഭ്യതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ നൂതനാശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും ബാങ്കിംഗ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് തന്നെയാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്. ലോൺ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ അടിയന്തിരതയെയും പോർട്ട്‌ഫോളിയോ രൂപീകരിച്ച ബാധ്യതകളുടെ ഘടനയെയും ആശ്രയിച്ച്, ബാങ്കുകളുടെ ബാധ്യതകളുടെയും ആസ്തികളുടെയും ബാലൻസ് വിലയിരുത്താനും ബാങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലും അന്തർലീനമായ ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് വിലയിരുത്താനും കഴിയും. ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ ബാങ്കിന്റെ ബാധ്യതകളുടെയും ക്ലെയിമുകളുടെയും ഘടനയെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രകാരം പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. അപര്യാപ്തമായ ഫണ്ടുകൾ കാരണം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു ബാങ്കിന് അതിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും അസന്തുലിതാവസ്ഥ കാരണം ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ബാങ്കിന് എപ്പോഴും കുറച്ച് ലിക്വിഡിറ്റി കരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്നാല് പ്രധാന സാമ്പത്തിക വിപണികളിലെ വില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ഡെറ്റ് മാർക്കറ്റ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, കറൻസി, കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റുകൾ, അതായത്, പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങളോട് സെൻസിറ്റീവ് ആയ മാർക്കറ്റുകൾ. ട്രേഡിംഗ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വിപണി മൂല്യത്തിലും വിദേശ വിനിമയ നിരക്കിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം (നഷ്ടം) ഉണ്ടാകാനുള്ള അപകടസാധ്യതയാണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്. ഇത് ഊഹക്കച്ചവട റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു, വില ചലനങ്ങൾ ലാഭത്തിലേക്കോ നഷ്ടത്തിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം എന്ന വസ്തുത ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി, ബാങ്ക് ഒരു നയം രൂപീകരിക്കുന്നു, അവിടെ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലധനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളും രീതികളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മിക്ക ബാങ്കുകളിലും, മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി, പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് മാർക്കറ്റ് വിലകളുടെ ചലനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തിലെ മാറ്റത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പോർട്ട്ഫോളിയോ പുനർമൂല്യനിർണയം വിലപ്പെട്ട പേപ്പറുകൾബാങ്ക് മൂലധനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന നടപടിയാണ്. നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോകൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും, ട്രേഡിംഗ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോകൾ - എല്ലാ ദിവസവും വീണ്ടും വിലയിരുത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യതകൾ- ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ, പേഴ്സണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന പോലുള്ള ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പിശകുകൾ മൂലമുള്ള നഷ്ടം. ബേസൽ II ഉടമ്പടി പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യതയെ നിർവചിക്കുന്നത്, അപര്യാപ്തത അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക നടപടിക്രമങ്ങൾ, ആളുകളുടെയും സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയാണ്. ഈ നിർവചനത്തിൽ നിയമപരമായ അപകടസാധ്യത ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ തന്ത്രപരവും പ്രശസ്തവുമായ അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നു.

വിലയിരുത്തുക, നിയന്ത്രിക്കുക, നിയന്ത്രിക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് രണ്ട് ദിശകളിൽ പരിഗണിക്കാം: അളവ്, ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തൽ. ഓരോ വായ്പയ്ക്കും വ്യക്തിഗതമായി ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ സ്ഥലം നിർണ്ണയിക്കാനും പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കണക്കാക്കാനും ഈ സമീപനം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഗ്രാഫിക്കലായി, ഇത് ഒരു റിസ്ക് മാപ്പായി പ്രതിനിധീകരിക്കാം, അതിന്റെ ലംബമായ അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് അപകടസാധ്യതയുടെ അളവ് പ്രതിഫലനം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതായത്, ഓരോ വായ്പയും വ്യക്തിഗതമായി വഹിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്റെ അളവ്, തിരശ്ചീന അക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ഈ ഉദാഹരണംഒരു ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കാർഡിന്റെ ലളിതമായ മാതൃകയാണ്. ഓരോ പോയിന്റും വ്യക്തിഗതമായി ഓരോ ലോണിന്റെയും അപകടസാധ്യതയുടെ ദ്വിമാന നിർവചനമാണ്. മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിനെ മൊത്തം മൂല്യം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗ്ഗം വായ്പ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്, അതായത്. ഗ്യാരന്റി അല്ലെങ്കിൽ കൊളാറ്ററൽ ലഭ്യത. ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആസ്തികളുടെ ചില ജംഗമ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ മോർട്ട്ഗേജ് ഈടായി വർത്തിക്കും. നല്ല ഈട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ വായ്പയിൽ സാധ്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്കായി ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ബാങ്കിന് അവകാശമുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. ക്രെഡിറ്റ് ഓഫീസർമാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ വ്യക്തവും കൂടുതൽ അവബോധജന്യവുമായ അളവുകോൽ നൽകിക്കൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് സ്ഥിരവും യുക്തിസഹവുമായ അടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് സ്കോറിംഗ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചട്ടം പോലെ, ശേഖരിച്ച അനുഭവ ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യക്തികൾക്കുള്ള സ്‌കോറിംഗ് മോഡൽ വായ്പയെടുക്കുന്നവരുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ, ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ധ അറിവ്, മോശം, നല്ല വായ്പകളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സംഖ്യാ മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങൾ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രാദേശിക, വ്യവസായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഖ്യാ വിലയിരുത്തലുകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക കടം വാങ്ങുന്നയാളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മോഡലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി, കടം വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോർട്രെയ്റ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു: കടം വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ കടം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത മോശക്കാരും നല്ലവരുമായി വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം. ഒരു പ്രത്യേക കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് (പരിധി, പലിശ, കാലാവധി, വായ്പ തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ) ക്രെഡിറ്റ് ഇടപാടിന്റെ വ്യക്തിഗത പാരാമീറ്ററുകൾ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട്, വ്യക്തികൾക്കുള്ള എല്ലാ വായ്പകൾക്കും റിസ്ക് കണക്കുകൂട്ടലും ലോൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റും ആർക്കൊക്കെ വായ്പ നൽകാം.

സ്‌കോറിംഗ് മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകൾ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ സ്ഥാപനം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. വായ്പയെടുക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ വലിയ ബാങ്കുകളുടെ വിമുഖത ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികസനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. Sberbank അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോലെയുള്ള കാര്യമായ ഉപഭോക്തൃ വായ്പാ ക്ലയന്റ് അടിത്തറയുള്ള ബാങ്കുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഫ്രീ-റൈഡർ പ്രശ്നം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം: വലിയ ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയില്ലാത്ത ചെറിയ ബാങ്കുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ ആമുഖം പ്രയോജനപ്പെടും, കൂടാതെ അവർക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭിക്കും. തീർച്ചയായും, സെഗ്‌മെന്റ് നേതാക്കൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവരുടെ എതിരാളികളുമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ സഹകരിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, വഞ്ചനയിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള നഷ്ടം വർദ്ധിക്കുകയും വായ്പകളുടെ ശരാശരി നിരക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ വിപണി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകൾക്ക് ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ രഹസ്യാത്മകത സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം തുറന്നിരിക്കുന്നു. ബാങ്കുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നത് വരെ, ഈ വിവരങ്ങൾ മൂന്നാം കൈകളിൽ എത്തില്ല.

ക്രെഡിറ്റ്, മാർക്കറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികൾ താരതമ്യേന അടുത്തിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1988-ലെ ബേസൽ ഉടമ്പടിയിൽ, പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യത ക്രെഡിറ്റ്, മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്നിവയുടെ ഉപോൽപ്പന്നമായി കണക്കാക്കുകയും റിസ്ക് ഫാമിലിയിലെ മറ്റുള്ളവരായി തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബേസൽ-2 കരാർ പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യത പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്നു, ഒരു നിർവചനം, അത് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള രീതികൾ, അത് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നു. പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യത ബാങ്കുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന അപകടമാണെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടങ്ങൾക്കെതിരെ ബാങ്കുകൾ ഒരു നിശ്ചിത തുക മൂലധനം കൈവശം വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബാസൽ കമ്മിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നു.

വികസിത വിപണികളിൽ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അത് ബാങ്കിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തന റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലെ ടാർഗെറ്റ് ഫംഗ്‌ഷൻ, അതായത് പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യതയുടെ തോത് കുറയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടം, വ്യക്തമായും, ഈ ഡിവിഷനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ബാങ്കിന്റെ റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ പൊതു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയും വേണം. എന്നിരുന്നാലും, ഐടി വകുപ്പുകൾക്ക് പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യതയുടെ (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത) ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ബാങ്കുകളിലെ ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ്. പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സമീപനങ്ങൾ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ്, മാർക്കറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾ (വികസിത വിപണികളിൽ പോലും) അളക്കുന്നതിനുള്ള രീതികളിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും പിന്നിലാണ്. പ്രവർത്തന നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെയോ സാഹചര്യങ്ങളുടെയോ സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതും സാധ്യമായ നഷ്ടങ്ങളുടെ അളവ് വിലയിരുത്തുന്നതും പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ നഷ്ട വിതരണങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രീതികൾ, ഒരു നിശ്ചിത ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച പ്രവർത്തന നഷ്ടങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാധ്യമായ പ്രവർത്തന നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവചനം സാധ്യമാക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ആവശ്യത്തിന് ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ രീതികളും മോഡലുകളും സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അത് വിപണിയിൽ വൻതോതിൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പരസ്പര ബന്ധ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയായിരിക്കും, കൂടാതെ വേരിയബിളുകൾ പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിരിക്കും (ഉദാഹരണത്തിന്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവൃത്തി നേരിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം. പിശകുകൾ).

വെയ്റ്റഡ് രീതിയുടെ സാരം, അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ്. വിദഗ്ധ വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവരദായകമായ സൂചകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവയുടെ ആപേക്ഷിക പ്രാധാന്യം (ഭാരം ഗുണകങ്ങൾ) നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത സൂചകങ്ങൾ പട്ടികകളിൽ (സ്കോർകാർഡുകൾ) സംഗ്രഹിക്കുകയും വിവിധ സ്കെയിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ ഭാരം ഗുണകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചില തരത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റ് ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം വെയ്റ്റഡ് രീതി (സ്കോർകാർഡ് രീതി) ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രവർത്തന റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലെ ബലഹീനതകളും ശക്തികളും തിരിച്ചറിയുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു.

മോഡലിംഗ് രീതിയുടെ (സിനാരിയോ അനാലിസിസ്) ഭാഗമായി, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബിസിനസ്സ് ലൈനുകൾ, ചില തരത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റ് ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ വിദഗ്ദ്ധ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഒരു സംഭവത്തിന്റെ സംഭവവികാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. , സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ആവൃത്തിയും നഷ്ടങ്ങളുടെ വലുപ്പവും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാതൃക വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, അത് പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഓരോ കേസിന്റെയും വിശകലനം ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച സ്വഭാവത്തിന്റെയും കാരണങ്ങളുടെയും വിവരണം. പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റവുമധികം തുറന്നുകാട്ടുന്ന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്, പ്രക്രിയകളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള വിഘടനം നടത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, അവയിൽ ഓരോന്നിനും ഒന്നിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ മറ്റൊരു അപകട സ്രോതസ്സ് അനുഭവപരമായോ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ റിസ്ക് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട വിഘടനത്തെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യതകളുടെ കാറ്റലോഗ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ റിസ്ക് ഡീകോപോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഡിവിഷൻ തിരിച്ചറിയാൻ കാറ്റലോഗ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യതകളുടെ ഒരു കാറ്റലോഗ് കംപൈൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മതിയായ സംവിധാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കടമയാണ്. നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ഭൂപടം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ വകുപ്പുകൾക്ക് ഇത് സ്വതന്ത്രമായി സമാഹരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ബാഹ്യ കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കാറ്റലോഗ് കംപൈൽ ചെയ്ത ശേഷം, ആ പ്രക്രിയകളും വ്യക്തിഗത പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രത്യേക അപകട ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി തിരിച്ചറിയുന്നു. തിരിച്ചറിഞ്ഞ അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

ബേസൽ 2 - റിസ്ക് മാനേജരുടെ ബൈബിൾ?

ബേസൽ II കരാറിൽ ചേരണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബാങ്കിംഗ് വിപണി വളരെക്കാലമായി സംസാരിക്കുന്നു. പ്രവേശനം ആവശ്യമാണെന്നും ആഭ്യന്തര ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും ആരോ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു നടപടി, നേരെമറിച്ച്, അതിന്റെ സ്ഥിരതയെയും മത്സരശേഷിയെയും ഗുരുതരമായി ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വളരെ ഗൗരവമേറിയ വാദങ്ങളാണ് ഇരുവരും ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയാണ് ബാസൽ II ഉടമ്പടി എന്ന വസ്തുത തർക്കിക്കാനാവില്ല. ക്രെഡിറ്റ്, മാർക്കറ്റ്, പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത എന്നിവ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഓപ്ഷനുകൾ, ഈ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും മൂലധന പര്യാപ്തത കണക്കാക്കുന്നതിനുമുള്ള രീതികൾ എന്നിവ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. റഷ്യയിൽ ഈ തത്ത്വങ്ങൾ എങ്ങനെ, എപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ (എച്ചെലോണുകൾ വഴിയുള്ള ബാങ്കുകളുടെ പരിവർത്തനം, കുറച്ച പതിപ്പിന്റെയും അയഞ്ഞ ആവശ്യകതകളുടെയും ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ പരിവർത്തനത്തിന്റെ സമൂലമായ പതിപ്പ്), താമസിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് സംഭവിക്കും. അവസാനം, കരാറിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾക്ക് സമാനമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ബാങ്കുകൾ സ്വതന്ത്രമായി വരും.

മൂലധന പര്യാപ്തത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പരസ്പര പിന്തുണയുള്ള മൂന്ന് മേഖലകൾ കരാർ നൽകുന്നു:

• കുറഞ്ഞ മൂലധനംവായ്പക്കാരന്റെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്, ബാങ്ക് മാർക്കറ്റ്, പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യതകൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഗുണകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
• മൂലധന പര്യാപ്തത മേൽനോട്ടംബാങ്കിന്റെ ആന്തരിക രീതികളുടെ പര്യാപ്തതയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടകത്തിൽ റഗുലേറ്റർമാരുടെ കഴിവ് ഉൾപ്പെടുന്നു സ്വന്തം സിസ്റ്റംബാങ്കിന്റെ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലും മൂലധനത്തിലെ അപകടകരമായ വീഴ്ച തടയുന്നതിന് ബാങ്കിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള കഴിവും.
• വിപണി അച്ചടക്കം, അതായത്, മൂലധന പര്യാപ്തതയിൽ ഇടപാടുകാർക്കും ബാങ്കുകൾക്കും വിദഗ്‌ദ്ധർക്കും അവരുടേതായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂലധനത്തിന്റെ ഘടനയെയും അപകടസാധ്യതകളെയും കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ മേഖലകളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മൂലധന പര്യാപ്തത അനുപാതം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിഷ്ക്കരണമാണ് നവീകരണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രഭാഗം: അപകടസാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആസ്തികൾ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ മാറുന്നു. നിലവിലെ കരാറിൽ, റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റുകളുടെ നിർവചനത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ്, മാർക്കറ്റ് റിസ്കുകൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. മൂലധന പര്യാപ്തത കണക്കാക്കുമ്പോൾ പുതിയ കരാർ പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ക്രെഡിറ്റ്, ഓപ്പറേഷൻ റിസ്‌ക് എന്നിവയ്‌ക്കായി, റിസ്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് രീതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും മാർക്കറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെയും വികസനത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിന് ഏതൊക്കെ രീതികളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബാങ്കുകളെയും സൂപ്പർവൈസർമാരെയും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

അസ്ഥിരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലും കൌണ്ടർപാർട്ടികളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളില്ലാത്തതിനാലും വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അതേസമയം, വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത അപകടസാധ്യതയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം കുറയ്ക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് അവസരമുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം റിസ്ക് വരുമാനത്തിന് നേരിട്ട് ആനുപാതികവും മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും സ്വീകാര്യവുമാണ്.

അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ, രണ്ട് പ്രധാന മേഖലകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് ഉചിതമാണ് - അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയലും വിലയിരുത്തലുംഒപ്പം അപകടമേഖലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ.

"റിസ്ക്" എന്ന ആശയം പല സാമൂഹിക, പ്രകൃതി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു, അതേസമയം അവയിൽ ഓരോന്നിനും അപകടസാധ്യത പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളും രീതികളും ഉണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, തിരഞ്ഞെടുത്ത സാമ്പത്തിക, സംഘടനാ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പരിഹാരം, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭൗതിക നാശനഷ്ടങ്ങളുമായി റിസ്ക് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അപകടസാധ്യതയുടെ സാമ്പത്തിക വശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. സ്വാധീനം പരിസ്ഥിതി, വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഫോഴ്‌സ് മജ്യൂർ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരമൊരു വ്യാഖ്യാനം പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ കടമെടുത്ത ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവിൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾക്കായുള്ള അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ സിംഹഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ, കടം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ ബാധ്യതകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്, ബാങ്കുകൾക്ക് ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും പൊതുജന വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സമൂഹം, അതാകട്ടെ, സ്ഥിരമായ ലാഭവും കുറഞ്ഞ നഷ്ടവും പ്രകടമാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാർക്ക് അതിന്റെ താൽക്കാലിക സൗജന്യ ഫണ്ടുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, റിസ്ക് എന്നത് നഷ്ടത്തിന്റെ സാധ്യതയാണ്, അത് ബാങ്ക് വരുമാനത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ആധുനിക വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാ അപകടസാധ്യതകളും ബാങ്ക് നിയന്ത്രണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ സ്ഥിരത ബാഹ്യവും അന്തർലീനവുമായ ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അവയിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരന്റെ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ സ്വാധീന മേഖലയിലാണ്. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളുടെ വർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഈ വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിക്കാം (പട്ടിക 1).

പട്ടിക 1

ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

	റിസ്ക് ക്ലാസ്
ബാഹ്യ അപകടസാധ്യതകൾ	പ്രവർത്തന പരിസ്ഥിതി അപകടസാധ്യതകൾ	റെഗുലേറ്ററി റിസ്കുകൾ മത്സര അപകടസാധ്യതകൾ സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ രാജ്യത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത
ആന്തരിക അപകടസാധ്യതകൾ	മാനേജ്മെന്റ് അപകടസാധ്യതകൾ	വഞ്ചന റിസ്ക് കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത സംഘടനയുടെ അപകടസാധ്യത; ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയുടെ അപകടസാധ്യത ബാങ്കിംഗ് റിവാർഡ് സംവിധാനം ഉചിതമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നില്ല എന്ന അപകടസാധ്യത
	സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ഡെലിവറി അപകടസാധ്യതകൾ	സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യത പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത തന്ത്രപരമായ അപകടസാധ്യത
	സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ	പലിശ നിരക്ക് റിസ്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ഓഫ്-ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിസ്ക് കറൻസി റിസ്ക് കടമെടുത്ത മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത

അതിനാൽ, അവതരിപ്പിച്ച വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ, അപകടസാധ്യതകളെ വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡം അവയുടെ സംഭവത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ കഴിവാണ് (അത്തരം കഴിവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളും ക്ലാസുകളും പട്ടികയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു). അതനുസരിച്ച്, ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, ഓരോ സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാർക്കും (ആന്തരികം) വ്യവസ്ഥാപരമായ (ബാഹ്യ), വ്യക്തിഗത അപകടസാധ്യതകൾ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, തുടർന്ന്, സംഭവസ്ഥലത്തെ ആശ്രയിച്ച്, നാല് തരം അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായ ഒരു നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തന പരിതസ്ഥിതിയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ അവർ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിലൂടെ ബാങ്ക് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നവയും. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമനിർമ്മാണ അപകടസാധ്യത ഉയർന്നുവരുന്നു. നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ അപകടസാധ്യതകൾ ചില നിയമങ്ങൾ ബാങ്കിനെ എതിരാളികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിന് പ്രതികൂലമായ പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഭീഷണിയിലും ഉണ്ട്. ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നത് താമസക്കാരും അല്ലാത്തവരുമായ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തികേതര സ്ഥാപനങ്ങൾ, മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള മത്സരം (ബാങ്കുകൾ, ബാങ്കുകൾ, ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, താമസക്കാർ, അല്ലാത്തവർ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ) നൽകുന്നതാണ് മത്സര അപകടസാധ്യതകൾക്ക് കാരണം. - താമസക്കാർ). ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ദേശീയ, പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരൻ ആഭ്യന്തര ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് അനുമാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ആണ് രാജ്യ റിസ്ക്. ഇതിന് കാരണം, ഒന്നാമതായി, വിദേശനാണ്യത്തിന്റെ കുറവോ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളോ കാരണം രാജ്യത്തെ സർക്കാർ കടം അടയ്ക്കുന്നത് നിരോധിക്കുകയോ പേയ്‌മെന്റുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തേക്കാം, രണ്ടാമതായി, വിദേശ വായ്പക്കാരിൽ ക്ലെയിമുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. ആഭ്യന്തര കടക്കാരുടെ നിക്ഷേപകർക്ക് പാപ്പരത്വ കോടതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുള്ളതിനേക്കാൾ, കൌണ്ടർപാർട്ടിയുടെ പാപ്പരത്തത്തിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതി.

ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ വഞ്ചനയുടെ അപകടസാധ്യത, മോശം ഓർഗനൈസേഷന്റെ അപകടസാധ്യത, ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യത, ബാങ്കിന്റെ റിവാർഡ് സംവിധാനം ഉചിതമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്ന അപകടസാധ്യത എന്നിവ ഭരണപരമായ അപകടസാധ്യതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നൽകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അവ സാങ്കേതിക, പ്രവർത്തന, തന്ത്രപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ, പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സേവന വിതരണ സംവിധാനം പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ചതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമാകുമ്പോൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യത ഉയർന്നുവരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ നിക്ഷേപം സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിരുകളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് ലാഭിക്കാത്തപ്പോൾ സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യത സംഭവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു എന്റർപ്രൈസസിന്റെ അധിക (ഉപയോഗിക്കാത്ത) ശേഷി, അധിക സാങ്കേതികവിദ്യ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് നെഗറ്റീവ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ഇത് അതിന്റെ വളർച്ചയിൽ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യത മത്സരക്ഷമതയുടെ നഷ്ടവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പാപ്പരത്തവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. നേരെമറിച്ച്, സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ മത്സര നേട്ടങ്ങളും പുതിയ ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലാഭകരമായ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ കഴിവാണ് പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യത, ചിലപ്പോൾ ഭാരം റിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത്, സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള കഴിവും ആ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യത സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് സാങ്കേതിക തകരാറിന്റെയോ ബാങ്കിന്റെ ബാക്ക് ഓഫീസ് പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന്റെയോ ഫലമായിരിക്കാം. പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യത പുതിയ തരത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഓഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറവാണ്, ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലാകുമ്പോൾ, പുതിയ വിപണിയിൽ ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി ചിന്തിക്കാത്തപ്പോൾ സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭാവിയിൽ ബാങ്കിന് ലാഭകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ഉൽപ്പന്നവുമായ സെഗ്‌മെന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ കഴിവിനെ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഭാവിയിലെ പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വിശകലനം കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ രൂപീകരണവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റവും വലിയ പരിധി വരെ ബാങ്കിംഗ് നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാണ്. സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾആറ് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: പലിശ നിരക്ക് റിസ്ക്, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്, ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്, ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, കറൻസി റിസ്ക്, അതുപോലെ കടമെടുത്ത മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത (പട്ടിക 2). ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ ബാങ്കിംഗിന്റെ പ്രധാനവും അടിസ്ഥാനവുമാണ് ഫലപ്രദമായ മാനേജ്മെന്റ്ബാങ്ക് ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും. ഓഫ്-ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് കാരണം, ഓഫ്-ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നിൽ താഴെ സാധ്യതയുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ സജീവമായ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയ ഭാഗത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഓഫ് ബാലൻസ് എന്ന വസ്തുതയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷീറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് പണമൊഴുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരനെ സാമ്പത്തിക പാപ്പരത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കറൻസി റിസ്ക്, വിനിമയ നിരക്കുകളുടെ ഭാവി ചലനത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത്, വിദേശ കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ കറൻസിയുടെ വില, കൂടാതെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ലാഭത്തിലും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരന്റെ ആസ്തി. ബാങ്കിന്റെ നിക്ഷേപകർക്കും കടക്കാർക്കും ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കുറയുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന്റെ ഇക്വിറ്റി മൂലധനം ഒരു "കുഷ്യൻ" ആയി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന വസ്തുതയാണ് കടമെടുത്ത മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാങ്ക് മൂലധനം മതിയാകണമെന്നില്ല.

പട്ടിക 2

	കണക്കാക്കാനുള്ള പരമ്പരാഗത രീതി	മുൻനിര മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി	റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്
പലിശ റിസ്ക്	RSA/RSL ആർഎസ്എ-ആർഎസ്എൽ	മെച്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ മുഖേനയുള്ള GAP കാലാവധി	ചലനാത്മകതയിൽ GAP നിയന്ത്രണം ദൈർഘ്യ വിശകലനം ഹെഡ്ജിംഗ്
ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്	വായ്പകൾ / ആസ്തികൾ നിഷ്ക്രിയ വായ്പകൾ/വായ്പകൾ സംശയാസ്പദമായ വായ്പകൾ/വായ്പകൾ വായ്പ നഷ്ടം കരുതൽ/വായ്പകൾ	വായ്പകളുടെ കേന്ദ്രീകരണം വായ്പാ കടത്തിന്റെ വളർച്ച വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക് നിഷ്ക്രിയ വായ്പകൾ കവർ ചെയ്യാനുള്ള കരുതൽ	ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയുടെ രൂപീകരണവും നടപ്പാക്കലും, സെഗ്മെന്റേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് വിശകലനം വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരണം നിരീക്ഷണം കരുതൽ ശേഖരം സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ഇൻഷുറൻസ്
ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്	വായ്പകൾ/നിക്ഷേപങ്ങൾ ദ്രാവക ആസ്തികൾ/നിക്ഷേപങ്ങൾ	നെറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്	ദ്രവ്യത ആസൂത്രണം ബാങ്കിന്റെ പേയ്‌മെന്റും ലിക്വിഡിറ്റി സ്ഥാനവും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നു
കറൻസി റിസ്ക്	തുറന്ന കറൻസി സ്ഥാനം	ബാങ്കിന്റെ വിദേശനാണ്യ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വിലയിരുത്തൽ	വൈവിധ്യവൽക്കരണം ഹെഡ്ജിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് കരുതൽ ശേഖരം
കടമെടുത്ത മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത	മൂലധനം/നിക്ഷേപ മൂലധനം/നിർവ്വഹണ ആസ്തികൾ	റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റുകൾ/ഇക്വിറ്റി ആസ്തി വളർച്ചയുടെയും മൂലധന വളർച്ചയുടെയും വിന്യാസം	മൂലധന ആസൂത്രണം വളർച്ചയുടെ സുസ്ഥിരത വിശകലനം ലാഭവിഹിത നയം അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൂലധന പര്യാപ്തത നിയന്ത്രണം
ഓഫ്-ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിസ്ക്	ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അളവ് / മൂലധനം	delta N ഓപ്ഷന്റെ പ്രധാന തുക	റിസ്ക് പരിവർത്തനം കരുതൽ ശേഖരം മൂലധന പര്യാപ്തത

പഠന പ്രക്രിയയിലും അതിലുപരിയായി ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലും, വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാത്തരം അപകടസാധ്യതകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത അല്ലെങ്കിൽ "ശുദ്ധമായ" അപകടസാധ്യതകൾ (പലിശ നിരക്ക്, ക്രെഡിറ്റ്, ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്കുകൾ പോലുള്ളവ) തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുറമേ, ബാങ്ക് എടുക്കുന്ന അപകടസാധ്യതയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള തലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിന് സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങളുടെ അളവും ഗുണപരവുമായ വിശകലനം ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ബാങ്കിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.

ഗുണപരമായ വിശകലനത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന സൂചകങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

• ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായി ഇവന്റുകൾ വികസിക്കുകയും ബാങ്കിന്റെ "സുരക്ഷാ" സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബാങ്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന പരമാവധി നഷ്ടമാണ് (എംഎഫ്എൽ).
• ഒരു ബാങ്കിന് സംഭവിക്കാവുന്ന പരമാവധി നഷ്ടമാണ് മാക്സിമം പ്രോബബിൾ ലോസ് (എംപിഎൽ), ഒരു പരിധിവരെ നഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ഫലപ്രദമായ പരിരക്ഷണ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണത്തിലും പ്രോസസ്സിംഗിലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വിശകലനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

• നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് അവയ്ക്ക് കാരണമായ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം;
• ബാങ്ക് നഷ്ടങ്ങളുടെ 5 വർഷത്തെ (അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ) ചരിത്രം അവയുടെ പൂർണ്ണ വിവരണത്തോടെ സമാഹരിക്കുന്നു;
• നഷ്ടങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം (ഉദാഹരണത്തിന്, അവയ്ക്ക് കാരണമായ കാരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്);
• റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലും നിർണ്ണയവും;
• ശേഖരിച്ച സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രധാന പ്രവണതകളുടെ നിർണ്ണയം;
• ഭാവിയിലേക്കുള്ള ബാങ്ക് നഷ്ടം പ്രവചിക്കുന്നു.

ബാങ്കിംഗ് റിസ്‌ക്കുകളുടെ മേഖലയിൽ മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണം നിരവധി വിദേശ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെയും ഉപയോഗിച്ച റിസ്‌ക് മിനിമൈസേഷൻ ടെക്‌നിക്കുകളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങളുടെ മുൻകാല മാട്രിക്‌സ് ആണ്. പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബാങ്കിംഗ് പരിശീലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരമൊരു മാട്രിക്സ് സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോം എടുക്കാം (പട്ടിക 3 കാണുക):

പട്ടിക 3

വിലയിരുത്തലിന്റെയും ഉപയോഗിച്ച അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികതകളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങളുടെ മാട്രിക്സ്

സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയലും വർഗ്ഗീകരണവും ഒരേസമയം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, വ്യവസ്ഥാപിത അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരശേഖരണം അനുവദിക്കുന്നു: a) ബാങ്ക് നഷ്ടങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവചനങ്ങൾക്കായി ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുക, ബി) ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ പോയിന്റുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മേഖലകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുക, ഒടുവിൽ , സി) അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗങ്ങളായി ഇനിപ്പറയുന്നവ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു:

• യൂണിയൻ
അപകടം- ആകസ്മികമായ നഷ്ടങ്ങൾ താരതമ്യേന ചെറിയ നിശ്ചിത ചിലവുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു രീതി (ഈ രീതി ഇൻഷുറൻസിന് അടിവരയിടുന്നു);
• അപകടസാധ്യത വിതരണം
- സാധ്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യത പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി, ഓരോന്നിന്റെയും സാധ്യമായ നഷ്ടങ്ങൾ താരതമ്യേന ചെറുതാണ് (മിക്കപ്പോഴും പ്രോജക്റ്റ് ധനസഹായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു);
• പരിമിതപ്പെടുത്താതെ
- വിശദമായ തന്ത്രപരമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ (ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, റെഗുലേറ്ററി മെറ്റീരിയലുകൾ) വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന ഒരു രീതി, ഇത് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഓരോ മേഖലയ്ക്കും അനുവദനീയമായ പരമാവധി അപകടസാധ്യത സ്ഥാപിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും വ്യക്തമായ വിതരണവും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ;
• വൈവിധ്യവൽക്കരണം
- അസറ്റുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയുള്ള അപകടസാധ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി, സാധ്യമെങ്കിൽ, പരസ്പരം കുറച്ച് പരസ്പരബന്ധം പുലർത്തുന്ന വരുമാനം;
• ഹെഡ്ജിംഗ്
- അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ഇടപാട്. വ്യക്തിഗത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഇടപാടുകളെ വിളിക്കുന്നു മൈക്രോഹെഡ്ജിംഗ്, ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരന്റെ മുഴുവൻ ബാലൻസും പ്രതിരോധം - മാക്രോഹെഡ്ജിംഗ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഹെഡ്ജിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, കാലാവധി അനുസരിച്ച് ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ), ഹെഡ്ജിംഗ് രീതി പരിഗണിക്കുന്നു സ്വാഭാവികം.

സിന്തറ്റിക് ഹെഡ്ജിംഗ് രീതികളിൽ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുന്നു: ഭാവി പലിശ നിരക്ക്, സാമ്പത്തിക ഫ്യൂച്ചറുകൾ, ഓപ്ഷനുകൾ, സ്വാപ്പുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫോർവേഡ് കരാറുകൾ. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ സമീപനങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള പുതുമകൾ തുറക്കുന്നു:

• അസറ്റ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ
- ബാങ്കിംഗ് ആസ്തികൾ സുരക്ഷിതമാക്കിയ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഇഷ്യൂവും തുടർന്നുള്ള വിൽപ്പനയും;
• വായ്പകളുടെ വിഭജനവും വിൽപ്പനയും
- വായ്പാ നടപടിക്രമം നാല് ഘട്ടങ്ങളായി (വായ്പ തുറക്കൽ, ധനസഹായം, വിൽപ്പന, സേവനം) വിഭജിക്കുകയും താരതമ്യേന മത്സര നേട്ടങ്ങളുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരനെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക എൻഡോജെനസ് അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവസരമുള്ളതിനാൽ, സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരൻ അതിനെ സ്വീകാര്യമായ തലത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതുവഴി അതിന്റെ ലാഭക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ബാങ്കിന്റെ ലാഭക്ഷമത, ഇക്വിറ്റി മൂലധനത്തിന്റെ വലുപ്പം, ബാങ്ക് കടത്തിന്റെ അളവ്, അതുപോലെ തന്നെ ശരാശരി വാർഷിക നഷ്ട സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, ബാങ്ക് മാനേജർമാരുടെ റിസ്ക് വിശപ്പിന്റെ അളവ് എന്നിവ പോലുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനം, പരമാവധി മൊത്തം അപകടസാധ്യത (അല്ലെങ്കിൽ തുകയുടെ അളവ്) നിർണ്ണയിക്കുന്നു. നഷ്ടം) ബാങ്കിന് സ്വന്തമായി ധനസഹായം നൽകാൻ കഴിയും. ഇത് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് (എ) നഷ്ടത്തിന്റെ ഓരോ ലെവലിനും (ബി) ഒരു ശരാശരി വാർഷിക ലെവലായി, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വർഷം തോറും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും, അതിനെ "വേദന ത്രെഷോൾഡ്" എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അത് നികത്താൻ കരുതൽ ധനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് റിസ്ക് ഫിനാൻസിംഗിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ബാങ്കിനെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ബാങ്കിന് ലഭ്യമായ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളും വിഭവങ്ങളും വളരെ വിപുലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. റിസ്ക് ഫിനാൻസിംഗ് സ്രോതസ്സുകളെ ആന്തരികമായി വിഭജിക്കുന്നത് പതിവാണ്, ഇത് "വേദന പരിധി"ക്കുള്ളിൽ ബാങ്ക് നഷ്ടം നികത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ ലെവലിന് മുകളിലുള്ള നഷ്ടത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങൾ. പ്രധാന ആന്തരിക ഉറവിടം കരുതൽ ശേഖരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ബാഹ്യ സ്രോതസ്സുകൾ പ്രധാനമായും ഇൻഷുറൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ബാങ്കിന് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് - ക്രെഡിറ്റ് ലൈനുകൾ, അധിക വായ്പകൾ തുടങ്ങിയവ.

പര്യാപ്തത നിർണ്ണയിക്കുക സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണംറിസ്ക് ഫിനാൻസിംഗിന്റെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സ്രോതസ്സുകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ അളവുമായി മുൻകൂട്ടി കാണാവുന്ന പരമാവധി നഷ്ടം (എംഎഫ്എൽ) താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷയുടെ ഫലപ്രാപ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഓഫറുകളും നിർദ്ദിഷ്ട ഓപ്ഷനുകളുടെ വിലയും ബാങ്ക് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കണം, അതോടൊപ്പം എടുത്ത അപകടസാധ്യതയുടെ തോതും (വിദേശ വിവരങ്ങൾ സാധാരണയായി ബാങ്കിംഗ് സൂപ്പർവൈസർമാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും) ചെലവും താരതമ്യം ചെയ്യണം. താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ബാങ്കുകളുടെ (ഉദാ. റിസ്‌ക് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് സൊസൈറ്റിയും ടില്ലിംഗ്‌ഹാസ്റ്റും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക "കോസ്റ്റ്-ഓഫ്-റിസ്ക് സർവേ").

റിസ്‌ക് കവറേജിന്റെ സ്ഥിരതയും ബാങ്കിംഗ് റിസ്‌ക്കിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ബാങ്കിന്റെ റിസ്‌ക് ഫിനാൻസിംഗ് പ്രോഗ്രാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി, ബാങ്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ജോലികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു:

• നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളും റിസ്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ മാനേജർമാരുടെ ചായ്‌വിന്റെ അളവും അനുസരിച്ചുള്ള അപകടസാധ്യത ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തൽ;
• "ദുരന്തങ്ങളിൽ" നിന്ന് ബാങ്കിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ റിസ്ക് ഫിനാൻസിംഗിന്റെ (ഇൻഷുറൻസ് പോലുള്ളവ) ബാഹ്യ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്;
• ദീർഘകാല ചെലവുകളുടെ പരമാവധി സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നു

ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ.

ഫലപ്രദമായ ബാങ്ക് റിസ്ക് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം:

• ബാങ്കിന്റെ സംരക്ഷണവും ആളുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കലും - അപകടങ്ങൾ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ബന്ദിയാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ സംരക്ഷണം, ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ വിവിധ കേസുകൾക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വികസനം;
• സ്വത്തിന്റെ സംരക്ഷണം - ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരന്റെ സ്വത്ത് ശാരീരിക നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ;
• വിവര പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രക്രിയയുടെയും പ്രവർത്തന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം - രഹസ്യാത്മകത, വേഗത, പിശക് രഹിത ജോലി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കൽ;
• ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടം തടയലും കണ്ടെത്തലും;
• കരാറുകൾക്കും കരാറുകൾക്കും കീഴിലുള്ള ബാധ്യതകളുടെ നിയന്ത്രണം - കരാറിന്റെ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമോപദേശം (അക്കൌണ്ട് മാറുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്ത്), കരാറുകളുടെ വ്യവസ്ഥാപിത നിരീക്ഷണം;
• സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകളുടെ നിയന്ത്രണം;
• ദുരന്തങ്ങളുടെയും സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെയും ആസൂത്രണം, അവ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല - വിവര പ്രോസസ്സിംഗ് മേഖല ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വികസനം.

പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടിന്റെയും അപര്യാപ്തമായ നികുതിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ബാങ്കിംഗ് സൂപ്പർവൈസറി അധികാരികൾ - സെൻട്രൽ ബാങ്കും ടാക്സ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് പല സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരും സ്വന്തം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള നിയമങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. - ഈ പ്രദേശം അപകട നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലൊന്നായി കണക്കാക്കുന്നു.

നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും യഥാർത്ഥ ചെലവുകളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണവും പിഴകളുടെയും പ്രതിഫലങ്ങളുടെയും ഒരു സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടസാധ്യതയും ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നൽകുന്നു. വിവിധ റിസ്ക് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ചിട്ടയായ നിരീക്ഷണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്, ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ഫലപ്രാപ്തിയുടെ കേസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണവും വിശകലനവും ഉൾപ്പെടുത്തണം.

സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും അപകടസാധ്യതയുടെ തോത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, അപകട നിയന്ത്രണ നയത്തെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെ മുതിർന്ന മാനേജർമാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഒരു ചട്ടം പോലെ, ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആന്തരിക ഡിവിഷനുകൾ ബാങ്കിന് ഇതിനകം ഉണ്ട് - സുരക്ഷ, ആന്തരിക ഓഡിറ്റ്, ആന്തരിക നിയന്ത്രണ സേവനങ്ങൾ, എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഡിവിഷനുകളുടെ ആയുസ്സ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ ഡിവിഷനുകളുടെ പങ്കിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും താരതമ്യ വിശകലനത്തിന് ശേഷം. ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരൻ, അടിസ്ഥാനപരമായി മറ്റൊരു "ദ്രുത പ്രതികരണ" സേവനം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാകും, അത് ബാങ്കിന് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയും കാര്യമായ മത്സര നേട്ടങ്ങളും നൽകും.

റിസ്ക് കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി, ഇനിപ്പറയുന്ന ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

• അപകട നിയന്ത്രണ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള മെമ്മോറാണ്ടത്തിന്റെ വികസനം;
• സ്വീകാര്യമായ അപകടസാധ്യതയുടെ അളവ് നിരീക്ഷിക്കുക, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച "അപകടസാധ്യത - ലാഭക്ഷമത" സ്ഥാപിക്കുക;
• "വേദന ത്രെഷോൾഡ്" എന്നതിന്റെ നിർവചനം;
• അപകടസാധ്യതയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള വഴികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അനുബന്ധ ചെലവുകൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക;
• പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകളും തീരുമാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുക;
• സാഹചര്യങ്ങളുടെ വിശകലനവും "കുറ്റവാളികൾ" ജീവനക്കാർക്കെതിരായ ഉപരോധത്തിന്റെ നിർണ്ണയവും.

ബാങ്കിംഗ് വകുപ്പുകളുടെ തലവന്മാരുടെ ഒരു "റൌണ്ട് ടേബിൾ" എന്ന തത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്, അതേസമയം കമ്മിറ്റി തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ചെയർമാനോട് നേരിട്ട് വിധേയവുമാണ്. കമ്മിറ്റി ചില നിയന്ത്രണ, മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽപ്പര്യമുള്ള വകുപ്പുകളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്:

• ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ വകുപ്പ്:
സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷയുടെ പര്യാപ്തതയുടെ നിയന്ത്രണം, ഗുണപരമായ (സൂചകങ്ങൾ MFL, MPL) സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങളുടെ അളവ് വിശകലനം;
• ആന്തരിക നിയന്ത്രണ സേവനം:
പുതിയ തരത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പുതിയ മിനിമൈസേഷൻ ടൂളുകളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾക്കായി തിരയുക; റിസ്ക് ഫിനാൻസിംഗിന്റെ ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങളുടെ വിശകലനം; താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിഗത അപകടസാധ്യതകളുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വിശകലനത്തെക്കുറിച്ചും ബാങ്കിംഗ് സൂപ്പർവൈസറി അധികാരികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നേടുക;
• ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്:
റിസ്ക് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ (മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ വികസനം, തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ഫലപ്രാപ്തിയുടെ കേസുകളിൽ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം, വിശകലനം).

കമ്മിറ്റിയുടെ നിലവിലെ മീറ്റിംഗുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ (അല്ലെങ്കിൽ, ആവശ്യമെങ്കിൽ, സ്ഥാപിത ബാങ്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി) നടത്തണം, ഈ സമയത്ത് അവർ പ്രവൃത്തി ആഴ്ചയുടെ ഫലങ്ങളും അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവചനങ്ങളും ട്രെൻഡുകളും ചർച്ച ചെയ്യും. ഒരു പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യം തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദഗ്ധർ, ഇടുങ്ങിയ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, നേരിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അടിയന്തര യോഗങ്ങൾ.

എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം (ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടർമാർ - റിസ്ക് കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി - ഉദ്യോഗസ്ഥർ) വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ, സംയുക്ത മീറ്റിംഗുകൾ, സെമിനാറുകൾ, കോൺഫറൻസുകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, ബുള്ളറ്റിനുകൾ മുതലായവയുടെ രൂപത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.

റിസ്ക് കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മതിയായ വിതരണവും ഇനിപ്പറയുന്ന ജോലികൾ പരിഹരിക്കും:

a) ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക;

ബി) വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ നിയന്ത്രണം നൽകുക;

c) ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതയും ലാഭക്ഷമതയും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ, ബാങ്കിംഗ് ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും ഒപ്റ്റിമൽ മാനേജ്മെന്റ് അനുവദിക്കും.

ഫലപ്രദമായ മാനേജ്മെന്റിന്, ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരൻ മുതിർന്ന മാനേജർമാരുടെ ജോലി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വ്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചട്ടം പോലെ, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ആദ്യം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ നേടാനുള്ള വഴികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു, അത് ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗീകരിക്കണം. മെമ്മോറാണ്ടം എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അറിയിക്കുകയും കുറഞ്ഞത് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം:

b) ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ബാങ്കിംഗ് ധാരണ;

സി) "വേദന ത്രെഷോൾഡ്" ന്റെ ആവശ്യമുള്ള മൂല്യവും അപകടസാധ്യതയുള്ള നിയന്ത്രണ നിലവാരത്തിന്റെ മറ്റ് സൂചകങ്ങളും;

d) പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം;

e) ഡയറക്ടർ ബോർഡിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം.

എന്നിരുന്നാലും, ബാങ്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബാങ്കിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ബാധകമാണെങ്കിലും, അവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന മാനേജർമാർ സാമ്പത്തികമായി ഉത്തരവാദികളായിരിക്കണം. ഈ വ്യവസ്ഥ അവരുടെ കരാറിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം, കൂടാതെ സാമ്പത്തിക "ദുരന്തത്തിൽ" ഒരു വ്യക്തിഗത ജീവനക്കാരന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും കുറ്റബോധത്തിന്റെ അളവും സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഉപരോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണം.

മൊത്തത്തിലുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തമായ വ്യക്തിഗത വാർഷിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മികച്ച ഫലം നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, ആരംഭ സ്ഥാനംകഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കണക്കാക്കിയ റിസ്ക് വാർഷിക ചെലവിന്റെ (COR, റിസ്ക് ചെലവ്) ഒരു സൂചകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ സൂചകം റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ചെലവുകളുടെ "ബാരോമീറ്റർ" ആയി ഉപയോഗിക്കാം. അതേ സമയം, ബാങ്ക് സ്വയം സാമ്പത്തികേതര ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയേക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പുതിയ നിർദ്ദിഷ്ട അപകട നിയന്ത്രണ പരിപാടിയുടെ വികസനവും നടപ്പാക്കലും മുതലായവ. കൂടാതെ, ഏറ്റവും വിജയകരമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്, ഒരു ഓഡിറ്റ് പോലെയുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ആനുകാലിക നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്.

ആമുഖം

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലൊന്നാണ്. ഹൈടെക് ആയതിനാൽ, മാക്രോ, മൈക്രോ തലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമാണ്. പ്രാക്ടീസ് കാണിക്കുന്നതുപോലെ, അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിപണികളുടെയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അന്തർദേശീയവൽക്കരണം, ബാങ്കിംഗ് നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെയും ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, മത്സര നിലവാരത്തിലെ വർദ്ധനവ്, സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ പുതിയ ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആവിർഭാവം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ സുസ്ഥിരവും പുരോഗമനപരവുമായ വികസനത്തിൽ, ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, വിപുലമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രവചന രീതികൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇത് നേടാനാകും. അവരുടെ അപേക്ഷയ്‌ക്കായി രാജ്യത്ത് ഫലപ്രദമായ ഒരു നിയന്ത്രണ, നിയമ ചട്ടക്കൂടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമാണ്.

എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും അപവാദങ്ങളില്ലാതെ അപകടസാധ്യതകളുടെ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് വിഷയത്തിന്റെ പ്രസക്തി.

ആധുനിക വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയും അതിന്റെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ജോലിയുടെ ലക്ഷ്യം.

OJSC യുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ റഷ്യയിലെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനമാണ് പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക്.

വിഷയം, യഥാക്രമം, നിലവിലുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശുപാർശകളുടെ വികസനം എന്നിവയാണ്.

ഗവേഷണത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രവും രീതിശാസ്ത്രവും - ഗവേഷണം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പൊതു സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അമൂർത്ത-വിശകലന രീതി, സിസ്റ്റം-ഫങ്ഷണൽ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ-എക്കണോമിക്, താരതമ്യ വിശകലനം, അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഗവേഷണത്തിന്റെ മോണോഗ്രാഫിക് രീതി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പഠനത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികവും രീതിശാസ്ത്രപരവുമായ അടിസ്ഥാനം ആഭ്യന്തര, വിദേശ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ-സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കൃതികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൈദ്ധാന്തിക വ്യവസ്ഥകളും നിഗമനങ്ങളുമാണ്. ആനുകാലികങ്ങൾപഠനത്തിൻ കീഴിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളും.

ലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ജോലിയിലെ നിരവധി ജോലികൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്:

) വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വികസനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുക;

) ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ അപകടസാധ്യതകളുടെ തരങ്ങൾ വിവരിക്കുക;

) ആഭ്യന്തര ബാങ്കുകളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ നിർണ്ണയിക്കുക;

) റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലെ ജോലിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വിശകലനം ചെയ്യുക;

) ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ പരിഗണിക്കുക;

) റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നയങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കൂടുതൽ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രവചനം നടത്തുക.

ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പുതിയതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയുന്നതിലാണ് പഠനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പുതുമ. ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ വികസനത്തിനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ മാനേജ്മെന്റിനും കാര്യമായ പ്രായോഗികവും സൈദ്ധാന്തികവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

1. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വികസനം

.1 റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും

റിസ്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വിഭാഗമാണ്. അതിനാൽ, അപകടസാധ്യതയുടെ അളവും വ്യാപ്തിയും സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിലൂടെ സ്വാധീനിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകളുടെയും ഒരു പ്രത്യേക തന്ത്രത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് അത്തരമൊരു ആഘാതം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. തന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും ചേർന്ന് ഒരുതരം റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് മെക്കാനിസമായി മാറുന്നു, അതായത്. ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതയും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്. തന്ത്രപരമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രവർത്തന മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം എന്നിവയാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചുമതല. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുകയല്ല, മറിച്ച് മത്സരാധിഷ്ഠിത നേട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അപകടസാധ്യത ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം റിസ്ക്, അപകടസാധ്യതയുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങൾ, റിസ്ക് റിയലൈസേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. മാനേജ്മെന്റ് സ്വാധീനത്തിന്റെ വിവിധ രീതികളിലൂടെയും രീതികളിലൂടെയും മാനേജ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടം ആളുകളാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിഷയം. ബാങ്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ വലുപ്പത്തെയും ഘടനയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും പൊതുവായ കാര്യം അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ബാങ്കിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്കും തന്ത്രങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, സ്വീകാര്യമായ അപകടസാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു;

ബാങ്കിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില അടിസ്ഥാന അപകടസാധ്യതകളുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കുന്ന കമ്മിറ്റികൾ;

അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ വിഭജനം;

ഈ ഡിവിഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാണിജ്യ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഫങ്ഷണൽ ഡിവിഷനുകൾ;

ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷനുകൾ;

പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും അപകടസാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിർണായക സൂചകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ആന്തരിക ഓഡിറ്റ്, നിയന്ത്രണ സേവനങ്ങൾ;

നിയമപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു നിയമ വകുപ്പ്.

നിയന്ത്രണ വസ്തുവിൽ വിഷയത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, അതായത്. നിയന്ത്രണത്തിനും നിയന്ത്രിത ഉപസിസ്റ്റങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ചില വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ. മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയ, അതിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഉള്ളടക്കം പരിഗണിക്കാതെ, എല്ലായ്പ്പോഴും വിവരങ്ങളുടെ രസീത്, പ്രക്ഷേപണം, പ്രോസസ്സിംഗ്, ഉപയോഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ വിശ്വസനീയവും മതിയായതുമായ വിവരങ്ങൾ നേടുന്നത് കളിക്കുന്നു മുഖ്യമായ വേഷം, ഒരു റിസ്ക് പരിതസ്ഥിതിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വിവര പിന്തുണയിൽ വിവിധ തരങ്ങളും വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ, ഇക്കണോമിക്, കൊമേഴ്സ്യൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ മുതലായവ.

ഈ വിവരങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത ഇവന്റ്, ഒരു ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത ഇവന്റ്, ചരക്കുകളുടെ ആവശ്യകത, മൂലധനം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ, പങ്കാളികൾ, എതിരാളികൾ, വിലകൾ, നിരക്കുകൾ, താരിഫുകൾ എന്നിവയുടെ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ സാന്നിധ്യം, അളവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസ്ഥകൾ, ലാഭവിഹിതം, പലിശ മുതലായവ.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്:

നിയന്ത്രണ വസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ;

മാനേജ്മെന്റ് വിഷയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലെ നിയന്ത്രണ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നു:

റിസ്ക് റെസലൂഷൻ;

റിസ്ക് മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങൾ;

അപകടസാധ്യതയുടെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കുക;

റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രക്രിയ;

സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയുടെ വിഷയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലെ മാനേജ്മെന്റ് വിഷയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

പ്രവചനം;

സംഘടന;

നിയന്ത്രണം;

ഏകോപനം;

ഉത്തേജനം;

നിയന്ത്രണം.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന നിയമങ്ങൾ ഇവയാണ്.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൂലധനത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതൽ റിസ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

അപകടത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഒരു സംശയവും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുകൂലമായ തീരുമാനം എടുക്കൂ.

സംശയം തോന്നിയാൽ നെഗറ്റീവ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും.

എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരേയൊരു പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല. ഒരുപക്ഷേ മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ട്.

അപകടസാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നതും അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു അനിശ്ചിത സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കലയാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രം. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രത്തിൽ ഒരു റിസ്ക് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളും ഒരു പരിഹാര ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള രീതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്.

പരമാവധി വിജയം.

ഫലത്തിന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ പ്രോബബിലിറ്റി.

ഫലത്തിന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ വ്യതിയാനം.

നേട്ടത്തിന്റെയും അപകടസാധ്യതയുടെയും ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ. മൂലധനത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യമായ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന്, നിക്ഷേപകന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതോ സ്വീകാര്യമായതോ ആയ അപകടസാധ്യതയുള്ള ഫലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യക്ഷമത (വിജയം, വരുമാനം, ലാഭം) നൽകുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് പരമാവധി ലാഭത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ സാരം.

ആധുനിക വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ സ്ഥിരത ബാഹ്യവും അന്തർലീനവുമായ ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അവയിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരന്റെ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ സ്വാധീന മേഖലയിലാണ്. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളുടെ വർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഈ വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിക്കാം (പട്ടിക 1).

മാനേജ്മെന്റ് റിസ്ക് ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

പട്ടിക 1 - ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എസ്റിസ്ക് വിഭാഗം ബാഹ്യ അപകടസാധ്യതകൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പരിസ്ഥിതി അപകടസാധ്യതകൾ റെഗുലേറ്ററി അപകടസാധ്യതകൾ മത്സര അപകടസാധ്യതകൾ സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ രാജ്യ അപകടസാധ്യത ആന്തരിക അപകടസാധ്യതകൾ മാനേജ്മെന്റ് അപകടസാധ്യതകൾ വഞ്ചന അപകടസാധ്യത കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ഓർഗനൈസേഷന്റെ അപകടസാധ്യത; ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റിന് ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അപകടസാധ്യത, ബാങ്കിന്റെ പ്രതിഫല വ്യവസ്ഥ ഉചിതമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നില്ല എന്ന അപകടസാധ്യത സാമ്പത്തിക സേവന ഡെലിവറി അപകടസാധ്യതകൾ സാങ്കേതിക റിസ്ക് പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യത തന്ത്രപരമായ റിസ്ക് സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ പലിശ നിരക്ക് റിസ്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ഓഫ്-ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിസ്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്ക് ലിവറേജ് റിസ്ക്

അതിനാൽ, അവതരിപ്പിച്ച വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ, അപകടസാധ്യതകളെ വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡം അവയുടെ സംഭവത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ കഴിവാണ് (അത്തരം കഴിവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളും ക്ലാസുകളും പട്ടികയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു). അതനുസരിച്ച്, ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, ഓരോ സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാർക്കും (ആന്തരികം) വ്യവസ്ഥാപരമായ (ബാഹ്യ), വ്യക്തിഗത അപകടസാധ്യതകൾ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, തുടർന്ന്, സംഭവസ്ഥലത്തെ ആശ്രയിച്ച്, നാല് തരം അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായ ഒരു നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തന പരിതസ്ഥിതിയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ അവർ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിലൂടെ ബാങ്ക് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നവയും. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമനിർമ്മാണ അപകടസാധ്യത ഉയർന്നുവരുന്നു. നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ അപകടസാധ്യതകൾ ചില നിയമങ്ങൾ ബാങ്കിനെ എതിരാളികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിന് പ്രതികൂലമായ പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഭീഷണിയിലും ഉണ്ട്. ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നത് താമസക്കാരും അല്ലാത്തവരുമായ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തികേതര സ്ഥാപനങ്ങൾ, മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള മത്സരം (ബാങ്കുകൾ, ബാങ്കുകൾ, ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, താമസക്കാർ, അല്ലാത്തവർ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ) നൽകുന്നതാണ് മത്സര അപകടസാധ്യതകൾക്ക് കാരണം. - താമസക്കാർ). ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ദേശീയ, പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരൻ ആഭ്യന്തര ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് അനുമാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ആണ് രാജ്യ റിസ്ക്. ഇതിന് കാരണം, ഒന്നാമതായി, വിദേശനാണ്യത്തിന്റെ കുറവോ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളോ കാരണം രാജ്യത്തെ സർക്കാർ കടം അടയ്ക്കുന്നത് നിരോധിക്കുകയോ പേയ്‌മെന്റുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തേക്കാം, രണ്ടാമതായി, വിദേശ വായ്പക്കാരിൽ ക്ലെയിമുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. ആഭ്യന്തര കടക്കാരുടെ നിക്ഷേപകർക്ക് പാപ്പരത്വ കോടതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുള്ളതിനേക്കാൾ, കൌണ്ടർപാർട്ടിയുടെ പാപ്പരത്തത്തിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതി.

ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ വഞ്ചനയുടെ അപകടസാധ്യത, മോശം ഓർഗനൈസേഷന്റെ അപകടസാധ്യത, ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യത, ബാങ്കിന്റെ റിവാർഡ് സംവിധാനം ഉചിതമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്ന അപകടസാധ്യത എന്നിവ ഭരണപരമായ അപകടസാധ്യതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നൽകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അവ സാങ്കേതിക, പ്രവർത്തന, തന്ത്രപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ, പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സേവന വിതരണ സംവിധാനം പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ചതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമാകുമ്പോൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യത ഉയർന്നുവരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ നിക്ഷേപം സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിരുകളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് ലാഭിക്കാത്തപ്പോൾ സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യത സംഭവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു എന്റർപ്രൈസസിന്റെ അധിക (ഉപയോഗിക്കാത്ത) ശേഷി, അധിക സാങ്കേതികവിദ്യ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് നെഗറ്റീവ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ഇത് അതിന്റെ വളർച്ചയിൽ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യത മത്സരക്ഷമതയുടെ നഷ്ടവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പാപ്പരത്തവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. നേരെമറിച്ച്, സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ മത്സര നേട്ടങ്ങളും പുതിയ ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലാഭകരമായ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ കഴിവാണ് പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യത, ചിലപ്പോൾ ഭാരം റിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത്, സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള കഴിവും ആ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. പ്രവർത്തനപരമായ അപകടസാധ്യത സാങ്കേതിക അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് സാങ്കേതിക തകരാറിന്റെയോ ബാങ്കിന്റെ ബാക്ക് ഓഫീസ് പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന്റെയോ ഫലമായിരിക്കാം. പുതിയ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യത പുതിയ തരത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഓഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറവാണ്, ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലാകുമ്പോൾ, പുതിയ വിപണിയിൽ ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി ചിന്തിക്കാത്തപ്പോൾ സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭാവിയിൽ ബാങ്കിന് ലാഭകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ഉൽപ്പന്നവുമായ സെഗ്‌മെന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ കഴിവിനെ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഭാവിയിലെ പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വിശകലനം കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

1.2 റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം

ബാങ്കിനെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം രീതികളാണ് നിയന്ത്രണം. ഈ രീതികളെ സോപാധികമായി നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം:

) റിസ്ക് പ്രിവൻഷൻ രീതികൾ;

) റിസ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ രീതികൾ;

) റിസ്ക് അലോക്കേഷൻ രീതികൾ;

) റിസ്ക് ആഗിരണം രീതികൾ.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് രീതികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ബാങ്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ, ഈ കരുതൽ ശേഖരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനായി കരുതൽ ശേഖരം സൃഷ്ടിക്കൽ;

ബാങ്കിന്റെ സ്വന്തം മൂലധനം ഉപയോഗിച്ച് നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം;

അപകടസാധ്യതയുടെ തോത് അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ തരം മാർജിൻ (പലിശ, കൊളാറ്ററൽ മുതലായവ) സ്കെയിൽ നിർണ്ണയിക്കൽ;

വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഗുണനിലവാരം നിയന്ത്രിക്കുക;

അപകടസാധ്യതകൾ അനുസരിച്ച് നിർണായക സൂചകങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം;

അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം;

ഡെറിവേറ്റീവ് സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ;

അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രചോദനം

ഭരണി ;

റിസ്ക് കണക്കിലെടുത്ത് വിലനിർണ്ണയം (പലിശ നിരക്കുകൾ, കമ്മീഷനുകൾ);

അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിധി നിശ്ചയിക്കുക;

ആസ്തി വിൽപ്പന;

വ്യക്തിഗത അപകടസാധ്യതകളുടെ സംരക്ഷണം.

ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ രൂപീകരണവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റവും വലിയ പരിധി വരെ ബാങ്കിംഗ് നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാണ്. സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകളെ ആറ് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: പലിശ നിരക്ക് റിസ്ക്, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്, ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്, ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, കറൻസി റിസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കടമെടുത്ത മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത (പട്ടിക 2). ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ ബാങ്കിന്റെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനവുമാണ്. ഓഫ്-ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് കാരണം, ഓഫ്-ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നിൽ താഴെ സാധ്യതയുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ സജീവമായ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയ ഭാഗത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഓഫ് ബാലൻസ് എന്ന വസ്തുതയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷീറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് പണമൊഴുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരനെ സാമ്പത്തിക പാപ്പരത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കറൻസി റിസ്ക്, വിനിമയ നിരക്കുകളുടെ ഭാവി ചലനത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത്, വിദേശ കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ കറൻസിയുടെ വില, കൂടാതെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ലാഭത്തിലും കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരന്റെ ആസ്തി. ബാങ്കിന്റെ നിക്ഷേപകർക്കും കടക്കാർക്കും ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കുറയുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന്റെ ഇക്വിറ്റി മൂലധനം ഒരു "കുഷ്യൻ" ആയി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന വസ്തുതയാണ് കടമെടുത്ത മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാങ്ക് മൂലധനം മതിയാകണമെന്നില്ല.

നിയന്ത്രണത്തിന്റെ നിർബന്ധിത ഘടകം അപകട നിരീക്ഷണമാണ്. റിസ്ക് മോണിറ്ററിംഗ് എന്നത് അതിന്റെ തരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടസാധ്യത സൂചകങ്ങൾ പതിവായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ ലാഭക്ഷമത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റിസ്ക് മോണിറ്ററിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു: റിസ്ക് മോണിറ്ററിംഗിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ വിതരണം, നിയന്ത്രണ സൂചകങ്ങളുടെ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ നിർണ്ണയം (അടിസ്ഥാനവും അധികവും), റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് രീതികൾ. അപകടസാധ്യതകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ ഡിവിഷനുകൾ, അതിന്റെ പ്രത്യേക സമിതികൾ, ആന്തരിക നിയന്ത്രണ വിഭാഗങ്ങൾ, ഓഡിറ്റ്, വിശകലനം, ട്രഷറി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ മറ്റ് ഏകീകൃത വകുപ്പ്, അതിന്റെ മാനേജർമാർ എന്നിവർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം, ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ ഡിവിഷനുകൾ വാണിജ്യ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അതേസമയം കമ്മിറ്റികളും ഏകീകൃത ഡിവിഷനുകളും അടിസ്ഥാന അപകടസാധ്യതകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളാണ്.

ബെഞ്ച്മാർക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിധികൾ, ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഘടന, അവയുടെ സെഗ്മെന്റുകൾ, ബാങ്കിന്റെ കൌണ്ടർപാർട്ടികൾക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, കടം വാങ്ങുന്നവർ, സെക്യൂരിറ്റികൾ നൽകുന്നവർ, പങ്കാളി ബാങ്കുകൾ).

ഫലപ്രദമായ ബാങ്ക് റിസ്ക് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം:

ബാങ്കിന്റെ സംരക്ഷണവും ആളുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കലും - അപകടങ്ങൾ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ബന്ദിയാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ സംരക്ഷണം, ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ വിവിധ കേസുകൾക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വികസനം;

സ്വത്തിന്റെ സംരക്ഷണം - ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരന്റെ സ്വത്ത് ശാരീരിക നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ;

വിവര പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രക്രിയയുടെയും പ്രവർത്തന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം - രഹസ്യാത്മകത, വേഗത, പിശക് രഹിത ജോലി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കൽ;

ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടം തടയലും കണ്ടെത്തലും;

കരാറുകൾക്കും കരാറുകൾക്കും കീഴിലുള്ള ബാധ്യതകളുടെ നിയന്ത്രണം - കരാറിന്റെ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമോപദേശം (അക്കൌണ്ട് മാറുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്ത്), കരാറുകളുടെ വ്യവസ്ഥാപിത നിരീക്ഷണം;

സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകളുടെ നിയന്ത്രണം;

ദുരന്തങ്ങളുടെയും സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെയും ആസൂത്രണം, അവ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല - വിവര പ്രോസസ്സിംഗ് മേഖല ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വികസനം.

1.3 റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തത്വങ്ങളും രീതികളും

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

എല്ലാ തലങ്ങളിലും അപകടസാധ്യത ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിഷയത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ തത്വം.

സ്വീകാര്യമായ നിക്ഷേപ അപകടസാധ്യതകളുടെയും നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലാഭക്ഷമതയുടെയും നിലവാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന തത്വം.

അപകടസാധ്യത, ലാഭക്ഷമത, സാമ്പത്തിക, ഉൽപ്പാദന സ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള സ്വീകാര്യമായ മൂല്യങ്ങളുടെ നിർബന്ധിത സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തത്വം.

അപകടസാധ്യത സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് തത്വം.

അംഗീകൃത അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തത്വം.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിഷയത്തിന്റെ വിഭവ ശേഷിയുമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളുടെ നിലവാരം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വം.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലെ സമയ ഘടകം കണക്കിലെടുക്കുന്ന തത്വം.

നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ കോർഡിനേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള തത്വം.

റിസ്ക് കൈമാറ്റത്തിന്റെ സാധ്യത കണക്കിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള തത്വം. പട്ടിക 1

ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് രീതികളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, പ്രധാന പങ്ക് അവയുടെ ചെറുതാക്കുന്നതിനുള്ള ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങളുടേതാണ്.

ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങൾ അവയുടെ നെഗറ്റീവ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്, അത് ബാങ്കിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സംവിധാനം ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന രീതികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി നൽകുന്നു:

അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കൽ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രത്യേക തരം ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്ന ആന്തരിക നടപടികളുടെ വികസനം, ഇത് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധിക സ്രോതസ്സുകൾ ബാങ്കിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ, അപകടസാധ്യതകളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിൽ, അവ ഒഴിവാക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടത്തണം.

റിസ്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തൽ. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം സാധാരണയായി അവയുടെ സ്വീകാര്യമായ തലത്തിനപ്പുറമുള്ള തരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ബാങ്കിന്റെ കൌണ്ടർപാർട്ടികൾക്കായി വ്യക്തിഗത പരിധികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു (സജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്), അതുപോലെ എല്ലാത്തരം ബാങ്ക് സ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുള്ള നിലവിലെ പരിധികൾ, ബാങ്കിന്റെ മാനേജർമാരുടെ അധികാരങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രവർത്തന പരിധികൾ. നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജീവനക്കാർ.

പരിധിക്ക് വിധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം:

ഒരു കറൻസിയെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ;

സെക്യൂരിറ്റികളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ, പ്രോമിസറി നോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്;

ഇന്റർബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ;

ഡെറിവേറ്റീവ് സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

ഹെഡ്ജിംഗ്. അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ഇടപാടാണ് ഈ സംവിധാനം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ഹെഡ്ജിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, കാലാവധി അനുസരിച്ച് ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ), ഹെഡ്ജിംഗ് രീതി സ്വാഭാവികമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സിന്തറ്റിക് ഹെഡ്ജിംഗ് രീതികളിൽ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുന്നു.

വൈവിധ്യവൽക്കരണം. വൈവിധ്യവൽക്കരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം അവയുടെ ഏകാഗ്രതയെ തടയുന്ന അപകടസാധ്യതകളുടെ വിഭജനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഘടകങ്ങളുടെയും തലത്തിൽ വിവിധ ഘടകങ്ങളാൽ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് വൈവിധ്യവൽക്കരണം. എന്നിരുന്നാലും, അപകടസാധ്യത പൂജ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ഇതിന് കഴിയില്ല. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ന്യായമായതും താരതമ്യേന ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ മാർഗ്ഗമാണ് വൈവിധ്യവൽക്കരണം.

വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രധാന രൂപങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

സെക്യൂരിറ്റീസ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം;

വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം;

ബാങ്കിന്റെ കറൻസി ബാസ്കറ്റിന്റെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം;

ധനസമാഹരണത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം.

റിസ്ക് വിതരണം. ഓരോ പങ്കാളിക്കും സാധ്യമായ നഷ്ടം താരതമ്യേന ചെറുതായ വിധത്തിൽ വ്യക്തിഗത ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളികൾക്ക് അവരുടെ ഭാഗിക കൈമാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ സംവിധാനം. അപകടസാധ്യതകളുടെ വിതരണത്തിന്റെ അളവ്, തൽഫലമായി, ബാങ്കും പങ്കാളികളും തമ്മിലുള്ള കരാർ ചർച്ചകളുടെ വിഷയമാണ് അവരുടെ നെഗറ്റീവ് ബാങ്കിംഗ് അനന്തരഫലങ്ങളുടെ നിർവീര്യമാക്കൽ നിലവാരം, അവയുമായി യോജിച്ച പ്രസക്തമായ കരാറുകളുടെ നിബന്ധനകളാൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

സ്വയം ഇൻഷുറൻസ്. ബാങ്കിംഗ് വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം റിസർവ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ സംവിധാനം, ഇത് ചില ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ മറികടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ദിശയുടെ പ്രധാന രൂപങ്ങൾ കരുതൽ, ഇൻഷുറൻസ്, മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപവത്കരണമാണ്. ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ താൽക്കാലിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉടനടി മറികടക്കുക എന്നതാണ് സ്വയം ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രധാന ദൌത്യം. എന്റർപ്രൈസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വേഗത്തിൽ നികത്താൻ അവ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും ഇൻഷുറൻസ് കരുതൽ ശേഖരം ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്, വളരെ വ്യക്തമായ തുക ബാങ്ക് ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം "മരവിപ്പിക്കുക".

വിവിധ തരത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകളുടെ അനുവദനീയമായ തുക, വരാനിരിക്കുന്ന കാലയളവിലെ ബാങ്കിന്റെ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ (പരിധികളും മാനദണ്ഡ സൂചകങ്ങളും) വഴി നിശ്ചയിക്കണം. ബിസിനസ്സ് പ്ലാനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:

ബാങ്കിന്റെ അസറ്റ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ, ലോൺ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ, ട്രേഡിംഗ്, നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ എന്നിവയിലെ വ്യക്തിഗത സെഗ്‌മെന്റുകളുടെ വിഹിതം;

വായ്പകളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും അനുപാതം; വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളുടെ നിലവാരം; കാലഹരണപ്പെട്ടതും നീട്ടിയതുമായ വായ്പകളുടെ വിഹിതം; ബാങ്കിന്റെ വിഭവങ്ങളിൽ ഇന്റർബാങ്ക് വായ്പകളുടെ പങ്ക്;

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി നിലവാരവും മൂലധന അടിസ്ഥാന പര്യാപ്തത സൂചകങ്ങളും;

ബാങ്ക് വായ്പയെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവശ്യകതകൾ (ഈ ബിസിനസ്സ് മേഖലയിലെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം, വ്യവസായ ശരാശരി സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി മുതലായവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി).

1.4 റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും യഥാർത്ഥ ചെലവുകളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണവും പിഴകളുടെയും പ്രതിഫലങ്ങളുടെയും ഒരു സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടസാധ്യതയും ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നൽകുന്നു.

ബാങ്കുകളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

നഷ്ടങ്ങൾക്കും (അല്ലെങ്കിൽ) അധിക ചെലവുകൾക്കും കാരണമായ (കാരണമായേക്കാം) അപകടസാധ്യതയുടെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങൾ (ഘടകങ്ങൾ) കണ്ടെത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയൽ (തിരിച്ചറിയൽ). അതേസമയം, ബാങ്കിന് പ്രാധാന്യമുള്ള (അപ്രധാനമായ) അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക രീതികൾ ബാങ്കുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു, അപകടസാധ്യതകളുടെ പരസ്പര സ്വാധീനവും അവയുടെ ഏകാഗ്രതയും കണക്കിലെടുക്കാനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാനും അവരെ അനുവദിക്കുന്നു. പുതിയ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആരംഭവുമായുള്ള ബന്ധം (പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ), പുതിയ വിപണികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.

അപകടസാധ്യതയുടെ അളവ് അളക്കൽ (വിലയിരുത്തൽ). മൂലധന പര്യാപ്തത അനുപാതങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകളുടെ അളവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ ബെലാറസ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നാഷണൽ ബാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. മൂലധന പര്യാപ്തത അനുപാതങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അപകടസാധ്യതകളുടെ അളവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള (കണക്കെടുപ്പ്) രീതികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബാങ്കുകൾ സ്വതന്ത്രമായി നടത്തുന്നു. അപകടസാധ്യതകളുടെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ ബാങ്കുകളുടെ പ്രാദേശിക റെഗുലേറ്ററി നിയമ നടപടികളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു, അവയുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബാങ്കുകൾ ഇടയ്‌ക്കിടെ അവലോകനം ചെയ്യുകയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നിയമവും വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ആന്തരിക നിരീക്ഷണം, ഇത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും (ശേഖരിക്കുന്നതിനും), പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ, അപകടസാധ്യത നിയന്ത്രണം, വിവേകവും മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗും തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ നടത്തുന്നു. മോണിറ്ററിംഗ് പതിവായി നടത്തുകയും ബാങ്കിന്റെ വിവിധ ഘടനാപരമായ ഡിവിഷനുകളുടെ ഇടപെടൽ മികച്ചതാക്കാനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും അപകടസാധ്യതയുടെ വ്യാപ്തി കണക്കാക്കാനും അതിന്റെ ചലനാത്മകത വിശകലനം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഫോമുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

നിയന്ത്രണം, അതിന്റെ തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ അപകടസാധ്യതയുടെയും പ്രധാന സൂചകങ്ങളുടെ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ രൂപീകരണവും അപകടസാധ്യതയുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതും അവ പതിവായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപകടസാധ്യതകളുടെ വ്യാപ്തിയിലും അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലും ബാങ്കുകൾ പരിധികൾ (പരിധി) നിശ്ചയിക്കുന്നു. പരിധികൾ പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലും) ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് ബോഡികളാണ് അവ സജ്ജീകരിക്കുന്നത്.

റിസ്ക് ലഘൂകരണ രീതികൾ:

അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കൽ, അപകടസാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്ന തന്ത്രപരവും തന്ത്രപരവുമായ തീരുമാനങ്ങളുടെ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക ശൃംഖലകൾ എന്നിവയുടെ സമാരംഭത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ രീതി സാധാരണയായി ബാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രോജക്റ്റ് ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും മുമ്പ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ടെങ്കിൽ;

ബിസിനസ്സ് തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ വികസനവും നടപ്പാക്കലും, ഒരു സിസ്റ്റം പരാജയവും സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പരാജയങ്ങളും അതുപോലെ ബാഹ്യ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലും ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അത്തരം ഫലപ്രദമായ പ്ലാനുകളുടെ വികസനത്തിന് സാമ്പത്തികവും താൽക്കാലികവും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ വളരെ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അത്തരം പ്ലാനുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം മുൻകൂട്ടി ചിന്തിച്ചതും പരീക്ഷിച്ചതുമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു, അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞ നഷ്ടങ്ങളോടെ മികച്ച ഫലം കൈവരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു;

റിസ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ (ഇൻഷുറൻസ്, ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ്), ബാങ്കിന് വ്യക്തിഗത അപകടസാധ്യതകൾ സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യതകൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുന്നത് വിലകുറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു;

ഹെഡ്ജിംഗ് - വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിസ്ക് ന്യൂട്രലൈസേഷന്റെ (ഇൻഷുറൻസ്) ഒരു രൂപം;

വൈവിധ്യവൽക്കരണം, റിസ്ക് ഷെയറിംഗിന്റെ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് അവരുടെ ഏകാഗ്രതയെ തടയുന്നു; ഓരോ ഇവന്റിനും സാധ്യമായ പരമാവധി നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതേ സമയം, നിയന്ത്രിക്കേണ്ട മറ്റ് തരത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾ പ്രാദേശിക റെഗുലേറ്ററി നിയമ നടപടികളിൽ വികസിപ്പിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആന്തരിക അപകട നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമം, അതിന്റെ ലംഘനമുണ്ടായാൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, ഇനിപ്പറയുന്ന വർഗ്ഗീകരണമുണ്ട്:

പ്രാഥമിക നിയന്ത്രണം, യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സവിശേഷത; വ്യക്തമായ തൊഴിൽ വിവരണങ്ങളുടെ വികസനം; നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതയുടെയും ഫലപ്രാപ്തിയുടെയും പ്രാഥമിക വിശകലനം; ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവ ബാങ്കിന് നൽകൽ;

നിലവിലെ നിയന്ത്രണം, ബെലാറസ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാങ്കിന്റെ പ്രാദേശിക റെഗുലേറ്ററി നിയമ നടപടികൾ, സ്ഥാപിതമായ തീരുമാനമെടുക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ, പരിധികൾ, മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഒപ്പിടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം, പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുക, അക്കൗണ്ടിംഗിൽ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ്യത;

ഇടപാടുകളുടെ സാധുതയും കൃത്യതയും പരിശോധിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫോളോ-അപ്പ് നിയന്ത്രണം, സ്ഥാപിത ഫോമുകളുമായുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ അനുരൂപത, ജീവനക്കാർ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പാലിക്കൽ ജോലി വിവരണങ്ങൾ;

സംഭവിച്ചതും ആസൂത്രിതവുമായ നഷ്ടങ്ങളുടെ താരതമ്യം, ആസൂത്രിതവും യഥാർത്ഥവുമായ പ്രകടന സൂചകങ്ങളുടെ താരതമ്യം, അന്തർലീനവും ശേഷിക്കുന്നതുമായ അപകടസാധ്യതകളുടെ വ്യാപ്തി;

ബാങ്കിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് സേവനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

പഠന പ്രക്രിയയിലും അതിലുപരിയായി ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലും, വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാത്തരം അപകടസാധ്യതകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത അല്ലെങ്കിൽ "ശുദ്ധമായ" അപകടസാധ്യതകൾ (പലിശ നിരക്ക്, ക്രെഡിറ്റ്, ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്കുകൾ പോലുള്ളവ) തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുറമേ, ബാങ്ക് എടുക്കുന്ന അപകടസാധ്യതയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള തലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിന് സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങളുടെ അളവും ഗുണപരവുമായ വിശകലനം ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ബാങ്കിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.

ഗുണപരമായ വിശകലനത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന സൂചകങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായി ഇവന്റുകൾ വികസിക്കുകയും ബാങ്കിന്റെ "സുരക്ഷാ" സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബാങ്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന പരമാവധി നഷ്ടമാണ് (എംഎഫ്എൽ).

ഒരു ബാങ്കിന് സംഭവിക്കാവുന്ന പരമാവധി നഷ്ടമാണ് മാക്സിമം പ്രോബബിൾ ലോസ് (എംപിഎൽ), ഒരു പരിധിവരെ നഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ഫലപ്രദമായ പരിരക്ഷണ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണത്തിലും പ്രോസസ്സിംഗിലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വിശകലനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് അവയ്ക്ക് കാരണമായ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം;

ബാങ്ക് നഷ്ടങ്ങളുടെ 5 വർഷത്തെ (അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ) ചരിത്രം അവയുടെ പൂർണ്ണ വിവരണത്തോടെ സമാഹരിക്കുന്നു;

നഷ്ടങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം (ഉദാഹരണത്തിന്, അവയ്ക്ക് കാരണമായ കാരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്);

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലും നിർണ്ണയവും;

ശേഖരിച്ച സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രധാന പ്രവണതകളുടെ നിർണ്ണയം;

ഭാവിയിലേക്കുള്ള ബാങ്ക് നഷ്ടം പ്രവചിക്കുന്നു.

അപകടസാധ്യതയുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലെ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്ന റിസ്ക് പ്രീമിയങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. റിസ്ക്-റിട്ടേണും റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് പ്രൊഫൈലുകളും ബിസിനസ്സ് ലൈനുകളിലുടനീളം താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതും ബിസിനസ്സിന് മൊത്തത്തിൽ അളക്കാവുന്നതുമാണെങ്കിൽ, ഒരു കമ്പനിക്ക് രണ്ട് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും:

നിങ്ങളുടെ കടക്കാർക്കായി ഒരു റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ സജ്ജമാക്കുക;

ഓഹരി ഉടമകൾക്കായി കമ്പനിയുടെ മൂല്യം രൂപപ്പെടുത്തുക.

പട്ടിക 2

റിസ്ക് പരമ്പരാഗത മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി ലീഡിംഗ് മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക് പലിശ നിരക്ക് റിസ്ക് ആർഎസ്എ/ആർഎസ്എൽ ആർഎസ്എ-ആർഎസ്എൽജിആർ മെച്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയുള്ള കാലാവധി VAR ഡൈനാമിക്സിലെ ജിഎപിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ദൈർഘ്യം വിശകലനം ഹെഡ്ജിംഗ്ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലോണുകൾ/ആസ്തികൾ നിഷ്ക്രിയ വായ്പകൾ/വായ്പകൾ സംശയാസ്പദമായ വായ്പകൾ/വായ്പകളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക്. വായ്പാ കരുതൽ ശേഖരണം, നോൺ-പെർഫോമിംഗ് ലോൺ, ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നടപ്പിലാക്കൽ, സെഗ്മെന്റേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് വിശകലനം, വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം, റിസർവ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക്ലോണുകൾ/നിക്ഷേപങ്ങൾ ലിക്വിഡിറ്റി ആസ്തികൾ/നിക്ഷേപം എന്നിവയുടെ മൂല്യനിർണയം. ബാങ്കിന്റെ കറൻസി പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ കറൻസി സ്ഥാന വിലയിരുത്തൽ VARഡൈവേഴ്‌സിഫിക്കേഷൻ ഹെഡ്ജിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവിഷനിംഗ് ലിവറേജ് റിസ്ക് ക്യാപിറ്റൽ/ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ/പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റുകൾ/മൂലധന പൊരുത്തം ആസ്തി വളർച്ചയും മൂലധന വളർച്ചാ മൂലധന ആസൂത്രണ വളർച്ചയും സുസ്ഥിര വിശകലനം ഡിവിഡന്റ് പോളിസി റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ പര്യാപ്തത റിസ്ക് വോളിയം നിയന്ത്രണം-ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ക്യാപ്പിറ്റൽ ഡെൽറ്റ പി പ്രിൻസിപ്പൽ ഓപ്ഷൻ റിസ്ക് കൺവേർഷൻ പ്രൊവിഷനിംഗ് മൂലധന പര്യാപ്തത

പെർഫോമൻസ് മാനേജ്‌മെന്റിലെ അപകടസാധ്യതകൾ കണക്കാക്കാൻ എന്ത് നടപടികൾ ഉപയോഗിക്കണം, അവയിൽ ഏതാണ് "നല്ലത്", ഏതാണ് അല്ലാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ, മറ്റേതൊരു മേഖലയിലുമെന്നപോലെ, ഉത്തരം ഇതാണ്: അവ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള നടപടികളും അവയുടെ പ്രയോഗവും: അപകടസാധ്യതയിൽ (VaR)

"എല്ലാം നമുക്ക് എതിരായാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നഷ്ടപ്പെടും?" എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് VaR എന്ന ആശയം വളർന്നത്. - നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഫോമിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും “ഞങ്ങൾക്ക് വി റുബിളിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് X% ഉറപ്പുണ്ട്. അടുത്ത N ദിവസങ്ങളിൽ. മൂല്യം വി റബ്. VaR എന്നറിയപ്പെടുന്നു. റെഗുലേറ്റർമാർ സാധാരണയായി V യുടെ മൂല്യം X=99%, N=10 ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആന്തരിക നിയന്ത്രണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് അതിന് സൗകര്യപ്രദമായ X, N എന്നിവയുടെ ഏത് മൂല്യങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും. പുതിയ റെഗുലേറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ (ബേസൽ , CAD2) അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ അപകടസാധ്യതയുടെ വളരെ ജനപ്രിയമായ അളവുകോലായി മാറി. മിനിമം മൂലധന ആവശ്യകതകൾ കണക്കാക്കുന്നതിന് റെഗുലേറ്റർമാർ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, Return on VaR (RoVaR) അളവ് ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാവുന്നതാണ്:

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേൺ / VR

സാധാരണ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാധകമല്ലാത്ത അസറ്റുകൾക്ക്, RoVaR-ന് അപകടസാധ്യതയുടെ താഴത്തെ പരിധിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള പ്രയോജനമുണ്ട്.

റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ലാഭക്ഷമത (RAP) = ലാഭം / അപകട മൂലധനം

വ്യക്തിഗത പ്രകടനം അളക്കാൻ ഈ അളവ് ഉപയോഗിക്കാം.
മുകളിലെ ഉദാഹരണത്തിൽ, ഓരോ വ്യാപാരിയും ഒരേ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി, എന്നാൽ ബോണ്ട് വ്യാപാരി നിക്ഷേപിച്ച മൂലധനം (റിസ്ക് ക്യാപിറ്റൽ) കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിച്ചു - നിരക്ക്). EVA = ലാഭം - (മൂലധനം x ഹർഡിൽ നിരക്ക്) മൂലധനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച വരുമാനം (RAROC). EVA / മൂലധനം എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിൽ റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രകടനത്തിന്റെ മറ്റ് നിരവധി അളവുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത്ര വ്യക്തമല്ല, ഉദാഹരണത്തിന്:

ROA: ആസ്തികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം.: മൂലധനത്തിന്റെ വരുമാനം.: റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അസറ്റുകളിലെ വരുമാനം.: അസറ്റുകളിൽ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത റിട്ടേൺ.: റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂലധനത്തിന്റെ വരുമാനം.

അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകടന നടപടികളും കെആർഐകളും (കീ റിസ്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ) ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പല ബാങ്കുകളിലും ലഭ്യമാണ്. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഡാറ്റ ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കുക എന്നതാണ് ചുമതല. മാത്രമല്ല, ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ഫലപ്രദമായി ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ. ഈ പാനലിന്റെ ഉപയോക്താക്കളുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യകതകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, മുഴുവൻ ബിസിനസ്സിന്റെയും മൂല്യം പരമാവധിയാക്കുന്നതിന് അപകടസാധ്യതകളും പ്രകടന അളവുകളും നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഒരു "ഡാഷ്ബോർഡ്" ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കെആർഐയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എർഗണോമിക്സിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകണം. സമതുലിതമായ സ്കോർകാർഡുകളും പ്രക്രിയകളും ഉപയോഗിച്ച് കെപിഐകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മിക്ക സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇതിനകം പരിചിതമാണ്. പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനും ബാധകമാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അപകടസാധ്യതയുടെയും ബിസിനസ്സ് പ്രകടന ഡാറ്റയുടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത സംയോജനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഫലപ്രദമായ മാനേജ്മെന്റിന്, ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരൻ മുതിർന്ന മാനേജർമാരുടെ ജോലി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വ്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചട്ടം പോലെ, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ആദ്യം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ നേടാനുള്ള വഴികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു, അത് ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗീകരിക്കണം. മെമ്മോറാണ്ടം എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അറിയിക്കുകയും കുറഞ്ഞത് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം:

b) ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ബാങ്കിംഗ് ധാരണ;

സി) ആവശ്യമുള്ള മൂല്യം വേദന ഉമ്മരപ്പടി റിസ്ക് കണ്ടെയ്നർ ലെവലിന്റെ മറ്റ് സൂചകങ്ങളും;

d) പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം;

e) ഡയറക്ടർ ബോർഡിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം.

2. ആധുനിക വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ

.1 വിദേശ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ അനുഭവം

വാണിജ്യ ക്രെഡിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ലോക അനുഭവം ഒരു ഇൻട്രാബാങ്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഫലപ്രദമായ ഒരു ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്, ഇത് ആവശ്യമാണ്:

) ആന്തരിക ബാങ്കിംഗ് രേഖകളിൽ മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രവും ലക്ഷ്യങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുക;

) മുൻ‌ഗണനാ തന്ത്രങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി അപകടസാധ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും രോഗനിർണ്ണയത്തിനുമുള്ള തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ സമതുലിതമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക;

) ഉത്തരവാദിത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർവ്വചിക്കുക. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രകടനത്തിന്റെ സ്വയം വിലയിരുത്തലും വിലയിരുത്തലും, മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങളായി ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക;

) നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഉയർന്ന നിലവാരം, വിലയിരുത്തൽ, അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ സ്ഥിരീകരണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു നിരീക്ഷണ, പ്രതികരണ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുക.

വിദേശ ബാങ്കുകൾ ബാസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളെ അപകടസാധ്യത ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന് 96-T പോലെയുള്ള വളരെ ശക്തമായ ചില ലിവറുകൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ്സ് മോഡൽ നോക്കേണ്ടതും അതിന്റെ ബിസിനസ്സ് അപകടസാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതും - തന്ത്രപരവും ബിസിനസ്സ് മോഡലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ - കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ്സ് മോഡലും നിർദ്ദിഷ്ട അപകടസാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്ത്, സമ്മർദ്ദ പരിശോധനയും, സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

തന്ത്രപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ തലങ്ങളിലും ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ഘടനാപരമായ ഡിവിഷനുകളും ജീവനക്കാരും മാനേജ്മെന്റും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം അപകടസാധ്യതകളെയും ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരു സംയോജിത മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രമുഖ വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇന്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണലുകൾ (GARP) ഒരു പഠനം നടത്തി. പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും യുകെയിൽ നിന്നുമുള്ള 5,000 പ്രൊഫഷണൽ റിസ്ക് മാനേജർമാരുമായി അഭിമുഖം നടത്തി. റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഇനിയും പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് സർവേ കാണിക്കുന്നു, കാരണം റിസ്‌ക് മാനേജർമാരിൽ 32% മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ സിഇഒമാർ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി കാലികമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്.

ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ബിസിനസോ ഐടിയോ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. തൽഫലമായി, നല്ല സംയോജിത സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം വരുന്ന ലാഭവും കാര്യക്ഷമതയും ഉള്ള നേട്ടങ്ങൾ ബിസിനസുകൾക്ക് നഷ്‌ടമാകുന്നു.

കൂടാതെ, പ്രതികരിച്ചവരിൽ 57% പേരും രാത്രിയിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി പ്രസ്താവിച്ചു, അതേസമയം റിസ്ക് പ്രൊഫഷണലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പല ഫലങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാകണമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. 28% മാത്രമാണ് തത്സമയ ട്രേഡിംഗിനായി സങ്കീർണ്ണമായ വിശകലനം നടത്തുന്നത്, മറ്റൊരു 32% ഇൻട്രാഡേ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ആഗോള പൊസിഷനുകളും പോർട്ട്‌ഫോളിയോ, കൌണ്ടർപാർട്ടി എക്‌സ്‌പോഷറുകളും പോലുള്ള വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക്, മിക്ക കമ്പനികളും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ തത്സമയം അവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഏകദേശം 20% പേർ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ, കൌണ്ടർപാർട്ടികൾ, ആഗോള സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നു.

പ്രൊഫഷണലുകൾ നേരിടുന്ന മറ്റ് വെല്ലുവിളികളും പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റ്: നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഡാറ്റാബേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ചിലർ പരാതിപ്പെടുന്നു (24%), പ്രതികരിച്ചവരിൽ 15% തങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസുകൾ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് കരുതുന്നു, 11% പുതിയ സവിശേഷതകളും വിശകലനവും ഒന്നുകിൽ വളരെയധികം സമയമെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സമയമെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ചെലവേറിയ. കാര്യക്ഷമമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന് ഡാറ്റാ ഏകീകരണവും സമഗ്രതയും പ്രധാനമാണ്. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 40% ൽ താഴെയുള്ളവർ തൃപ്തികരമായ സിസ്റ്റം സംയോജനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുവെങ്കിലും, പല ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്‌തമായ ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും പ്രബലമാണ്. സമീപകാല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും മൊത്തത്തിലുള്ള റിസ്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ കാര്യമായ പോരായ്മകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഇത് ആശങ്കാജനകമാണ്.

പ്രതികരിച്ചവരിൽ ഒരു ചെറിയ ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങളുടെ മിഡിൽ ഓഫീസ് വിവിധ വ്യാപാര സംവിധാനങ്ങളുമായി സംയോജനം നൽകുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു, അതേസമയം 47% മാത്രമാണ് അവരുടെ മിഡിൽ ഓഫീസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം അപകടസാധ്യത സംവിധാനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത്.

“സിസ്റ്റമുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, റിസ്ക് മാനേജർമാർക്ക് അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഒരൊറ്റ ഡാറ്റ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും, ഇത് സംഭരണച്ചെലവിൽ ഗണ്യമായ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു. റിസ്ക് മാനേജർമാർക്ക് സ്ഥിരമായ തത്സമയ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യമില്ല - എന്നാൽ അവർക്ക് തത്സമയം വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.

പകുതിയിലധികം (63%) കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. “റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫണ്ടിംഗ് ആവശ്യമാണ്, എന്നിരുന്നാലും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മേഖലയിൽ റെഗുലേറ്റർമാർക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഈ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, നിക്ഷേപത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും മുൻഗണനയും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നത് ഇപ്പോഴും ആശ്വാസകരമാണ്. പഠനം രസകരമായ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി - റിസ്ക് മാനേജർമാർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട സിസ്റ്റങ്ങളിൽ താരതമ്യേന സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

2.2 ആഭ്യന്തര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

ജൂൺ 23, 2004 നമ്പർ 70-ടി തീയതിയിലെ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ "സാധാരണ ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളിൽ" എന്ന കത്ത് അനുസരിച്ച്, ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് "ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായ സാധ്യത (സാധ്യത)" ആയി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. ആന്തരിക ഘടകങ്ങളുമായി (ഓർഗനൈസേഷണൽ ഘടനയുടെ സങ്കീർണ്ണത, ജീവനക്കാരുടെ നൈപുണ്യ നില, സംഘടനാ മാറ്റങ്ങൾ, സ്റ്റാഫ് വിറ്റുവരവ് മുതലായവ) കൂടാതെ (അല്ലെങ്കിൽ) ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുമായി (അല്ലെങ്കിൽ) പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ മൂലം നഷ്ടം കൂടാതെ (അല്ലെങ്കിൽ) ദ്രവ്യത കുറയുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ, പ്രായോഗിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മുതലായവ)".

എല്ലാ വർഷവും, റഷ്യൻ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു, എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കതിലും പ്രധാനവും പലപ്പോഴും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഏക ദിശയും ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റാണ്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ ബാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിൽ, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ മാർഗ്ഗം കടം വാങ്ങുന്നയാൾ കൊളാറ്ററൽ (റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്) അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അതേസമയം ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വായ്പയും കൊളാറ്ററലും തമ്മിലുള്ള പ്രതിഫലന ബന്ധം അല്ല. കണക്കിലെടുക്കുക. ആദ്യമായി ഈ പ്രഭാവം ജെ. സോറോസ് തന്റെ പൊതു റിഫ്ലെക്‌സിവിറ്റി സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കേസായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി വിശകലനം ചെയ്തു. കൊളാറ്ററലിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന്റെ വിപണി വില ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൂല്യമാണ്, അത് സാമ്പത്തിക ചക്രത്തിന്റെ ഘട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അങ്ങനെ, ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ഒരു ശക്തമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ചട്ടം പോലെ, ആസ്തി മൂല്യനിർണ്ണയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇൻകമിംഗ് വരുമാനത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു; സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പാതയിൽ, ഈട് ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു.

ചിത്രം 1 - ക്രെഡിറ്റ് സൈക്കിളിന്റെ സ്കീമും കൊളാറ്ററൽ വിലയുടെ ചലനാത്മകതയും

അതിനാൽ, ഈടിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ മതിയായ വിലയിരുത്തലിനായി, ദേശീയ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിന്റെ ഭാവി ചലനാത്മകത കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അതായത്. സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫലപ്രദമായ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ മത്സരശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് ആവശ്യമാണ്:

ഫലപ്രദമായ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. ഒന്നാമതായി, ഇത് പ്രാദേശിക ബാങ്കുകളെ ബാധിക്കുന്നു, ഇതിനായി ഈ പ്രശ്നം അവരുടെ മത്സരശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങളുടെ ശ്രേണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബാങ്കിംഗ് മേൽനോട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും ഈ ദിശയിലുള്ള ബാസൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെയും സംരംഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുക.

അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഒരു പ്രവർത്തന റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുക.

ലിക്വിഡിറ്റി അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ റീഫിനാൻസിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുക.

ഫെഡറൽ തലത്തിൽ: ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി ഒരു മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

ബേസൽ 2 ലേക്ക് മാറുന്നതിന് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം തയ്യാറാക്കുക, ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുക, ബേസൽ 2 തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കുക.

റഷ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ്, നിയന്ത്രണ സംവിധാനം എന്നിവ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ സിരയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഒന്ന്. റഷ്യയിൽ, ബേസൽ 1 ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിനകം ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് വളരെ ലളിതമായ രൂപത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, പുതിയ പതിപ്പ്ബേസൽ 2 ഉടമ്പടികൾ. അതേ സമയം, അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഗുണമേന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏറെയാണ്. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, ബാസൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആവശ്യകതകൾ ചുമത്തുന്നതിനാൽ, പല തത്വങ്ങളും പ്രായോഗികമായി ഔപചാരികമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല, വിപണിയിലെ അപകടസാധ്യതകളിലേക്കും ദിവസേന തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, മാർക്കറ്റ് റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ അപര്യാപ്തമായ നിലവാരം കാര്യമായ നഷ്ടത്തിനും (നഷ്ടം) ബാങ്കിന്റെ പാപ്പരത്തത്തിനും (പാപ്പരത്തം) കാരണമാകും.

"സാധാരണ ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളിൽ" എന്ന കത്ത് അനുസരിച്ച്, "ക്രഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ട്രേഡിംഗ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഡെറിവേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും വിപണി മൂല്യത്തിലെ പ്രതികൂല മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള അപകടസാധ്യതയാണ്. വിദേശ കറൻസികളുടെയും (അല്ലെങ്കിൽ) വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെയും വിനിമയ നിരക്കും.”

ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിൽ ഈ റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, ഒന്നാമതായി, റിസ്ക് വിലയിരുത്തലും വിശകലനവും നടത്തുന്ന രീതികളും മോഡലുകളും അനുസരിച്ചാണ്. ഇന്ന് റഷ്യൻ ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് രീതികളുടെ അപര്യാപ്തമായ വികസനമാണ്. ഈ മേഖലയിൽ, റഷ്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളും സവിശേഷതകളും അതിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ചരിത്രവും കാരണം ബാങ്കുകൾക്ക് വിദേശവും ഇതിനകം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമായ രീതികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

റഷ്യൻ ബാങ്കുകളുടെ ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നം ഐടി ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയാണ്, അതിന്റെ ഫലമായി മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം "കൈകൊണ്ട്" നിർമ്മിച്ചതാണ്, Excel-ലെ മാക്രോകൾ മുതലായവ. തൽഫലമായി, ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും ജീവനക്കാരുടെ വളർച്ച. കാര്യമായ പ്രവർത്തന അപകടങ്ങളും. ഈ പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, മതിയായ ഐടി തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബാങ്കിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഈ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഇത് ചെലവേറിയതും ദീർഘകാല പദ്ധതിയുമാണ്.

സംയോജനം ആവശ്യമാണ്. ഒരൊറ്റ വിവര ഇടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത്, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡാറ്റ വെയർഹൗസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഡാറ്റ വെയർഹൗസിന്റെ ഘടന ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെയർഹൗസിലേക്ക് ഡാറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശിക റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളും അദ്ദേഹം നിർണ്ണയിക്കണം. സ്വാഭാവികമായും, പ്രാദേശിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്ചറുകൾ തുറന്ന് വിവരങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകും.

റഷ്യൻ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വ്യവസ്ഥാപിതവും, തന്ത്രപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ തലങ്ങളിൽ, അതുപോലെ എല്ലാ ഘടനാപരമായ ഡിവിഷനുകൾ, ജീവനക്കാർ, ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം അപകടസാധ്യതകളും ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരു സംയോജിത മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ന് എടിഎമ്മിൽ പണമില്ലാത്തത് നാളെ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വൻതോതിലുള്ള ഒഴുക്കിന് കാരണമായേക്കാമെന്നും പേയ്‌മെന്റ് നടത്താനുള്ള കാലതാമസം ഇന്റർബാങ്ക് വിപണിയിലെ പരിധികൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാമെന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ആശയവിനിമയം, പ്രതിരോധ പ്രതിസന്ധി ആസൂത്രണം, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉയർന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ അവബോധം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ജോലികളെല്ലാം സംയോജിത റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു.

വിദഗ്ധരുടെ സർവേകൾ കാണിക്കുന്നത് പൊതുവെ റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റിനും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു സംയോജിത സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആനുപാതികമായി വളരെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിപ്പവും ഉത്ഭവവും അനുസരിച്ച്, നിരവധി സാധാരണ പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

ഒന്നാമതായി, സാമ്പത്തിക വിപണിയുടെ അവികസിതാവസ്ഥ. പല ഡെറിവേറ്റീവുകളുടെയും അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പരിമിതമായ വ്യാപ്തി ബാങ്കുകൾക്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്കിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ അസാധ്യമാക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വ ബാധ്യതകൾ മുന്നിൽ വരുന്നു. ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ഉയർന്ന നിലവാരം അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നേരെമറിച്ച്, ഗാരന്റികൾക്കായുള്ള ആവശ്യം സോൾവൻസിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളുടെ തെളിവാണ്. അതേ സമയം, ബാധ്യതകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗും മാനേജ്മെന്റും ഒരു വികസിത സാമ്പത്തിക വിപണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന അധിക ചിലവുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ, അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഓഹരി വിലകളുടെ ചലനാത്മകതയുടെ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മോഡലിംഗ് (ഉദാഹരണത്തിന്, മൂഡീസ് കെഎംവി) റഷ്യൻ വായ്പക്കാർക്ക് തത്വത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

രണ്ടാമതായി, രാജ്യത്തിന്റെ റേറ്റിംഗ് ഇപ്പോഴും കുറവാണ്. പാശ്ചാത്യ ബാങ്കുകളുടെ ആന്തരിക റേറ്റിംഗുകളുടെ പരമ്പരാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല റഷ്യൻ വ്യവസ്ഥകൾ, ഒരു രാജ്യ റേറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയുക്ത സ്കോർ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനാൽ, വ്യക്തിഗത സൂചകങ്ങളുടെ വിശദമായ കണക്കുകൂട്ടൽ അർത്ഥശൂന്യമാക്കുന്നു.

മൂന്നാമതായി, റിസ്ക് മാനേജർമാരുടെ അപര്യാപ്തമായ യോഗ്യത. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, റിസ്ക് മാനേജർമാരുടെ പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലനം പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക വിശകലന വിദഗ്ധരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മുൻനിര കമ്പനികൾക്ക് ഒരു സാധാരണ സമ്പ്രദായമാണെങ്കിലും, റിസ്ക് മാനേജർമാർക്ക് സമാനമായ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള റിസ്ക് മാനേജർമാർക്ക് പോലും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സമ്പ്രദായത്തിലും രീതിശാസ്ത്രത്തിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

നാലാമത്, അങ്ങേയറ്റം അവികസിത ബാഹ്യ വിവര ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. റഷ്യയിൽ, കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടന ഓഫ്‌ഷോർ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മാനേജ്‌മെന്റ് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ അളവ് അപര്യാപ്തമാണ്. കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ വിശകലനം പ്രധാനമായും അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം നയിക്കുന്നു, അവ ഗണ്യമായ സമയ കാലതാമസത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും റഷ്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ സോപാധികമായി മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ബാങ്കുകളിൽ അന്തർലീനമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിരീക്ഷണ കാലയളവിന്റെ അപര്യാപ്തതയുടെ പ്രശ്നം റഷ്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിശിതമാണ്. ഒരു സംയുക്ത ഡാറ്റാ ബാങ്കിന്റെ സൃഷ്ടിയും വിവര കൈമാറ്റവും ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനുകൾ പ്രായോഗികമായി ഇല്ല എന്ന വസ്തുത ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. അതിനാൽ, മിക്ക ബാങ്കുകളും അവരുടെ സ്വന്തം മെറ്റീരിയലുകളെ ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു, അത് ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിശാസ്ത്രമാണ്.

അഞ്ചാമത്തേത്, ശക്തമായ അസോസിയേഷനുകളുടെ അഭാവത്തോടൊപ്പം, ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചെറിയ വലിപ്പവും അളവും അവരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രോജക്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടൂളുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു. അവസാനമായി, സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികേതരവുമായ സംരംഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശങ്കകളിലേക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് ഗുരുതരമായ തടസ്സം.

അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി, പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കൂട്ടം നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾക്കായി ഒരു കൂട്ടം നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഗണ്യമായ തകർച്ച തടയുക അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് വഴി ബാങ്കിന് നിർണായക മൂല്യം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ചില ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ സമയ പരിധി; ബാങ്കിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അപകടസാധ്യതയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെ, ചില അപകടസാധ്യതകളുടെ ക്രോസ്-ഇംപാക്റ്റ് കുറയ്ക്കൽ; ഭാവിയിൽ സമാനമായ പ്രതിസന്ധികൾ തടയൽ; ഈ ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത റിസ്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിംഗ് റിസ്കുകൾ തിരികെ നൽകുക.

പൂർണ്ണമായ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള രീതി - സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് - ചരിത്രപരമായ മോഡലുകൾക്ക് വിപരീത തത്വമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്: മുൻകാല ഡാറ്റയിൽ ഉൾച്ചേർക്കാത്ത, ഗവേഷകൻ പ്രവചിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത്, ഇത് രീതിയുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമാണ്. അ േത സമയം. വിപണിയിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് സാധാരണമായ, വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലെ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ ആത്മനിഷ്ഠമായ സാഹചര്യങ്ങളാണിവ. സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: അങ്ങേയറ്റത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ ഗുരുതരമായ വലിയ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടം നടപടികൾ നിർണയിക്കുക, ചില അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപകടസാധ്യതകളുടെ നെഗറ്റീവ് ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കുക. സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂളുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തത്വങ്ങൾ ഇവയാണ്: പതിവ് ഉപയോഗം, ബാങ്കിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പരിഗണന.

വിളവ് വക്രത്തിന്റെ സമാന്തര ഷിഫ്റ്റ് ± 100 അടിസ്ഥാന പോയിന്റുകൾ;

റേറ്റ് കർവ് ± 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുക;

ഓഹരി സൂചികയിൽ ± 10% മാറ്റം;

വിനിമയ നിരക്കുകളുടെ ചലനം ± 6%.

സമ്മർദ്ദ പരിശോധനയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ: ഏത് സാഹചര്യവും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്; വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു; ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു: ശേഷിക്കുന്ന ശതമാനം കേസുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യം എന്താണ്? സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ പോരായ്മകൾ: സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്, ആത്മനിഷ്ഠമാണ്; പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ഘടനയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്; മാറിയ ഘടനയുള്ള ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ അന്തർലീനമായേക്കാവുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല; നഷ്ടങ്ങളുടെ വലുപ്പം മാത്രം കണക്കാക്കുന്നു, അവയുടെ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ; അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളുള്ള വലിയ പോർട്ട്‌ഫോളിയോകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ അനുയോജ്യമല്ല. സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ ആവൃത്തി, ഒരു ചട്ടം പോലെ, ഓരോ ആറുമാസത്തിലും ഒരിക്കൽ കുറവായിരിക്കരുത്.

ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ "ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദ പരിശോധനയുടെ പ്രാക്ടീസ്" (അനുബന്ധം കെ) സർവേയുടെ ഫലങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത മിക്ക ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും (78%)1 സമ്മർദ്ദ പരിശോധന നടത്തുന്നു. ഇതിൽ, 91% ബാങ്കുകളും സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത്, ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് 92%, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് - 84%, മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് - 82% ബാങ്കുകൾ വിലയിരുത്തി. സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്ന പകുതിയോളം ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നു. അപകടസാധ്യതകളുടെ തരം അനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ബാങ്കുകൾ ശരാശരി ഇനിപ്പറയുന്ന ആവൃത്തിയിൽ നടത്തുന്നു: ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് - വർഷത്തിൽ 6 തവണ, മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് - വർഷത്തിൽ 5 തവണ (പ്രതിദിനം 3 ബാങ്കുകൾ), ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് - വർഷത്തിൽ 9 തവണ (പ്രതിദിനം 7 ബാങ്കുകൾ ), പ്രവർത്തനക്ഷമത - വർഷത്തിൽ 7 തവണ. മൊത്തത്തിൽ, ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് രീതികളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കാര്യമായ പോസിറ്റീവ് പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സർവേയുടെ ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അതേ സമയം, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ റഷ്യൻ പ്രാക്ടീസ്, പ്രത്യേകിച്ച്, സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഉപയോഗം, ക്രമേണ അന്താരാഷ്ട്ര സമീപനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു (യൂറോപ്പിൽ, ഒരു സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്).

പലിശ നിരക്കിന്റെ അപകടസാധ്യത കണക്കാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നത്, പരിഗണനയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് പൊതുവെ, പലിശ നിരക്ക് അപകടസാധ്യതയോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത 2005-ൽ വർദ്ധിച്ചു: നടപ്പുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 4.8% ആയിരുന്നത് മൂലധനത്തിന്റെ 5.5% ആയി. ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് പോർട്ട്ഫോളിയോകളുടെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു. അതേ സമയം, പരിഗണനയിലുള്ള സാഹചര്യം നടപ്പിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യക്തിഗത ബാങ്കുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ നഷ്ടം ഉണ്ടായേക്കാം.

റഷ്യയിൽ, ബാങ്കുകൾ നിലവിൽ ബേസൽ II അനുസരിച്ച് അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയിൽ അനുഭവം നേടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. <#"justify">ഒരു കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്കോ ​​ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിനോ (H6) പരമാവധി അപകടസാധ്യത ബാങ്കിന്റെ മൂലധനത്തിന്റെ ശതമാനമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപകടസാധ്യതയുടെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, ഈ ബാങ്കിന് ബാങ്ക് നൽകിയ വായ്പകളുടെയും കടമെടുപ്പുകളുടെയും ആകെ തുകയും അതുപോലെ ഒരു കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് നൽകുന്ന ഗ്യാരണ്ടികളും ജാമ്യവും കണക്കിലെടുക്കുന്നു:

H6=KRz*100%/K,

എവിടെ KRz - വായ്പക്കാരന് ബാങ്കിന്റെ ക്ലെയിമുകളുടെ ആകെ തുക; ബാങ്കിന്റെ മൂലധനമാണ് കെ.

H6 സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പരമാവധി അനുവദനീയമായ മൂല്യം 25% ആണ്. OJSC Promsvyazbank ഒരു കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് H6-നോ ഉള്ള പരമാവധി അപകട പരിധി ലംഘിച്ചിട്ടില്ല.

Promsvyazbank OJSC യുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ്, ഇത് വ്യക്തിഗത ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ ലളിതമാക്കുന്നു.

ഓട്ടോമേറ്റഡ് വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഉപയോഗം ഡോക്യുമെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചിലവ് നിരവധി തവണ കുറയ്ക്കുന്നു, ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കലിന്റെ വേഗതയും ഗുണനിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, പ്രമാണ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഘടനയെ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു, അതുവഴി മാനേജ്മെന്റ് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ബാങ്കിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

"ക്ലയന്റ്-സെർവർ" മോഡലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡാറ്റാബേസുകൾ (സാധാരണയായി Windows 7 ഉം Oracle ഡാറ്റാബേസും ഉപയോഗിക്കുന്നു);

ഇന്റർബാങ്ക് സെറ്റിൽമെന്റുകൾക്കുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ; സെറ്റിൽമെന്റ് സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ബാങ്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ;

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ തത്വങ്ങളും അതിലേറെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്കിംഗ് വിദഗ്ധ-വിശകലന സംവിധാനങ്ങൾ.

ബാങ്ക് വിൻഡോസ് 7 സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ, ബിസ്‌ക്വിറ്റ്, അനലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളും "1 സി: എന്റർപ്രൈസ്" പ്രോഗ്രാമും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു അക്കൌണ്ടിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റർ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ സിസ്റ്റം ഒരു സാർവത്രിക ശൂന്യമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്, അതിൽ നിന്ന്, ക്രമീകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കമ്പനിക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാം. മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളെപ്പോലെ, ഇത് ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു. ആഗോള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇന്റർനെറ്റ്) ആക്‌സസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരൊറ്റ വിവര ഇടം നൽകുന്ന ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് സിസ്റ്റം എന്റർപ്രൈസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു, ഇത് ഇൻകമിംഗ്, ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് വിവരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രോസസ്സിംഗിൽ വർദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കുന്നു, എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപിത പ്രവർത്തനം. എന്റർപ്രൈസസിന്റെ, ലഭ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗവും.

ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് രീതി

ഘട്ടത്തിന്റെ പേര് രീതികൾ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ (ഉപകരണങ്ങൾ) ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ രീതികൾ റിസ്ക് മാപ്പ് അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികൾ വിലയിരുത്തൽ രീതികൾ, പ്രവചനങ്ങൾ, നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ ഒരു റിസ്ക് സ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, തിരുത്തൽ രീതികൾ

ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടനാപരമായ ഡിവിഷനുകളുടെയും കൊളീജിയറ്റ് ബോഡികളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണമാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വം. ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ പ്രത്യേകാവകാശം ഉത്തരവാദിത്ത കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അലോക്കേഷൻ ആണ്, അവയിൽ ഓരോന്നും ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ബാങ്കിംഗ് സാങ്കേതിക പ്രക്രിയയോ അതിന്റെ ഭാഗമോ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിവരങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഓട്ടോമേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റം. അത്തരമൊരു ധാരണ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി രൂപത്തിൽ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആധുനിക സമീപനവുമായി നല്ല യോജിപ്പിലാണ്, അവിടെ ഒരു പ്രമാണം തിരിച്ചറിയാൻ അനുവദിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കാരിയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു പ്രമാണം കടലാസിലെ ഒരു വാചകമോ ചിത്രമോ മാത്രമല്ല, ഒരു മൂർത്ത മാധ്യമത്തിലെ ഒരു ഫയലും ഒരു ഡാറ്റാബേസിലെ റെക്കോർഡ് ലൈനും കൂടിയാണ്. അതിനാൽ, ഒരു ബാങ്കിന്റെ വിവര സംവിധാനത്തെ വിവരങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മെറ്റീരിയൽ കാരിയറുകൾ, ഓട്ടോമേഷൻ ടൂളുകൾ, വിവര പ്രോസസ്സിംഗിനുള്ള സാങ്കേതികവും സാങ്കേതികവുമായ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൃത്യമാണ്. കാലഹരണപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപകടസാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ വിവര സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. റിസ്ക് മാനേജർമാരുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റുകളുടെയും പ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പുതിയ തലമുറ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിസി സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്:

പ്രാരംഭ വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് വിശകലനത്തിന്റെ വിവിധ രീതികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉടനടി ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആന്തരികവും വിദൂരവുമായ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക വിശകലനം നടത്തുക, അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും സോൾവൻസിയും വിലയിരുത്തുക, സ്വീകാര്യമായ അപകടസാധ്യതകളുടെ അളവ് വിലയിരുത്തുക, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, വിവിധ റാങ്കിംഗുകളും റേറ്റിംഗുകളും സമാഹരിക്കുക, ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം നടത്തുക;

വിവിധ വാചക നിഗമനങ്ങൾ, വിശകലന റിപ്പോർട്ടുകൾ, വിവരണാത്മക മെറ്റീരിയലായി ഡാറ്റയുടെ പട്ടികയും ഗ്രാഫിക്കൽ അവതരണവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ വിധിന്യായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക;

ഒന്നോ അതിലധികമോ കടമെടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും സോൾവൻസിയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവിധ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് പരിധികളുടെ മൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുക;

അനലിറ്റിക്കൽ സൂചകങ്ങളുടെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് നിർമ്മാണത്തിന്റെയും സാധ്യമായ പരസ്പരാശ്രിതത്വങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഫാക്‌ടോറിയൽ, റിഗ്രഷൻ വിശകലനത്തിന്റെ വിവിധ രീതികൾ പ്രയോഗിക്കുക. ROC വിശകലന സംവിധാനം - വളവുകൾ;

ക്രെഡിറ്റ്, മാർക്കറ്റ് (പലിശ, കറൻസി, സ്റ്റോക്ക്) അപകടസാധ്യത, ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് എന്നിവയുടെ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിവിധ സാമ്പത്തിക പോർട്ട്ഫോളിയോകൾക്കായി VaR സൂചകത്തിന്റെ മൂല്യം വിലയിരുത്തുകയും സമ്മർദ്ദ പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

ഇത് ചെലവേറിയതും ദൈർഘ്യമേറിയതുമായ നടപടിക്രമമാണ്, എന്നാൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി, ബാങ്കിന്റെ പരമോന്നത മാനേജ്‌മെന്റ് ബോഡികൾ, കൊളീജിയൽ ബോഡികൾ, ബാങ്കിന്റെ ഘടനാപരമായ ഡിവിഷനുകൾ എന്നിവ ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു:

) ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മൂലധനത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ യോഗം മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള പ്രധാന ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ ബാങ്കിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ബാങ്കിംഗ് മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ബേസൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾക്കനുസൃതമായി നയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്, മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് (പലിശ ഉൾപ്പെടെ) നിരക്ക് അപകടസാധ്യത), പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യത, ദ്രവ്യത അപകടസാധ്യത; പതിവായി (എന്നാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും) ഈ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്നു; ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു; ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.

) ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം, അതിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, ഈ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നതോ ആയ ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ കരട് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ബാങ്ക് ബോർഡ് പരിഗണിക്കുന്നു; ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായ ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു; ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതയുടെ സ്വീകാര്യമായ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു; ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിന് നൽകുന്നു.

) ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വതന്ത്ര നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നു, നിലവിലെ നിയമനിർമ്മാണം, ബാങ്കിന്റെ പ്രാദേശിക റെഗുലേറ്ററി നിയമപരമായ നിയമങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പാലിക്കൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അത് ബാങ്കിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിനും ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡിനും സമർപ്പിക്കുന്നു; ബാങ്കിന്റെ ഘടനാപരമായ ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് (ആവശ്യമെങ്കിൽ) കടലാസിലും (അല്ലെങ്കിൽ) ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഡോക്യുമെന്റുകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റുകൾ, പോളിസിയുടെ ഫലപ്രദമായ നിർവ്വഹണവും ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും വിലയിരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു; ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ (നയം നൽകിയിട്ടില്ലാത്തവ ഉൾപ്പെടെ) വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

) ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് മേഖല, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കൽ, സംസ്ഥാനത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക, ബാങ്കിംഗ് മൊത്തത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുക, നിലവിലുള്ളതിന് അനുസൃതമായി ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളുടെ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നു. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു; ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും (കുറയ്ക്കൽ) നടപടികളുടെ വികസനം.

ബാങ്കിന്റെ ഒരു പുതിയ ഘടനാപരമായ യൂണിറ്റിൽ (പുതിയ ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നം) അന്തർലീനമായേക്കാവുന്ന ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളുടെ വിശകലനം കണക്കിലെടുത്താണ് ബാങ്കിന്റെ സംഘടനാ ഘടനയുടെ (പുതിയ ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആമുഖം) നവീകരണം നടത്തുന്നത്.

2013-ൽ, പ്രവർത്തന, ക്രെഡിറ്റ്, മാർക്കറ്റ്, ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്കുകളുടെ നിലവാരം ബാങ്ക് തുടർച്ചയായി തിരിച്ചറിയുകയും വിലയിരുത്തുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആവശ്യമായ ലിക്വിഡിറ്റി നിലനിർത്തുന്നത് ബാങ്കിന്റെ വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ബാങ്കിന്റെ ആസ്തികളുടെ ഘടനയിൽ (ദ്രവ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി) ഉയർന്ന ലിക്വിഡ് ആസ്തികളുടെ വളർച്ചയും സഹായിച്ചു.

ജനുവരി 1, 2013 വരെ, ബാങ്കിന്റെ ലിക്വിഡ്, മൊത്തം ആസ്തികളുടെ അനുപാതം (റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് - കുറഞ്ഞത് 20%) 37.0% ആയിരുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്. 2013-ൽ, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ച എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് പരിധികളും ബാങ്ക് പാലിച്ചു. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അംഗീകരിച്ച എല്ലാ നിർബന്ധിത ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അനുപാതങ്ങളും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലെവൽ സ്വീകാര്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

2013 ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലെ അറ്റാദായം 5.121 ബില്യൺ റുബിളാണ്, ഇത് മുൻ വർഷത്തെ അതേ സൂചകത്തെ ഗണ്യമായി കവിയുന്നു (ജൂൺ 30, 2013 വരെ 920 ദശലക്ഷം റൂബിൾസ്)

ബാങ്കിന്റെ വായ്പാ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ വലുപ്പം സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും, അർദ്ധവർഷത്തെ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 64,807 ദശലക്ഷം റുബിളായി, 4.4% കുറഞ്ഞു (ഡിസംബർ 31, 2012 ലെ 67,802 ദശലക്ഷം റുബിളിൽ നിന്ന്)

2010 ലെ 6 മാസത്തെ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന വരുമാനം 5.2% വർദ്ധിച്ച് 12.158 ദശലക്ഷം റുബിളായി. (ജൂൺ 30, 2012 - 11.561 ദശലക്ഷം റൂബിൾസ്)

ബാങ്കിന് സമതുലിതമായ ദ്രവ്യത നിലവിലുണ്ട്, അത് അതിന്റെ ബാധ്യതകൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പണത്തിനും പണത്തിനും തുല്യമായ തുക 10.8 ബില്യൺ റുബിളിൽ കൂടുതലാണ്, ഉയർന്ന ലിക്വിഡ് ബോണ്ടുകളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ 8.9 ബില്യൺ റുബിളാണ്. 12 മാസത്തെ മൊത്തം അറ്റ ​​സ്ഥാനം 30.2 ബില്യൺ റുബിളാണ്. 2013 ജൂൺ 30 വരെ.

ബാങ്കിന്റെ ബാധ്യതകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും കറന്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും വിഹിതം 2009 അവസാനത്തെ 17% ൽ നിന്ന് 27% ആയി.

ഇക്വിറ്റി മൂലധനം വർഷത്തിൽ 27.7% വർദ്ധിച്ച് 28.791 ദശലക്ഷം റുബിളിലെത്തി (ജൂൺ 30, 2012 - 22.541 ദശലക്ഷം റൂബിൾസ്). 2013 ജൂൺ 30-ലെ CAR-ന്റെ മൂലധന പര്യാപ്തത അനുപാതം 37.9% ആയിരുന്നു (ഡിസംബർ 31, 2013-ലെ CAR 36.4% ആയിരുന്നു). മൊത്തത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

ബാങ്കിന്റെ ഫലപ്രദമായ റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റ് നയം ലോൺ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ഗുണനിലവാരം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്: 90 ദിവസങ്ങളിൽ (NPL) കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ലോണുകളുടെ അളവ് 9.7% ആണ് (ഡിസംബർ 31, 2012 ലെ 12.9%), 6-ൽ കൂടുതൽ 2013 മാസങ്ങളിൽ അപകടസാധ്യതയ്ക്കുള്ള ചെലവ് പ്രതിവർഷം 4.2% ആയി കുറഞ്ഞു (2012 ഡിസംബർ 31 വരെ 11.9%)

ഉപഭോക്തൃ വായ്പാ വിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം 27% വിപണി വിഹിതവും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിഭാഗത്തിൽ 6.2% ഉം ഉള്ള റീട്ടെയിൽ ലെൻഡിംഗ് സെഗ്‌മെന്റിൽ റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ബാങ്കുകളിലൊന്നാണ് പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക്.

2013-ന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ, മത്സരാധിഷ്ഠിത വായ്പാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അതിന്റെ വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. ബാങ്കിന്റെ ലോൺ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായി തുടരുകയും 64.807 ദശലക്ഷം റുബിളാണ്. 2013 ജൂൺ 30 വരെ. അതേ സമയം, പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഉപഭോക്തൃ വായ്പകളുടെ പങ്ക് 41.2% (26.731 ദശലക്ഷം റൂബിൾസ്), ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ വിഹിതം - 22.3% (14.435 ദശലക്ഷം റൂബിൾസ്), ക്യാഷ് ലോണുകളുടെ വിഹിതം - 16.6% (10.747 ദശലക്ഷം റൂബിൾസ്). ), മോർട്ട്ഗേജ് വായ്പകൾ - 11.7% (7.571 ദശലക്ഷം റൂബിൾസ്), കാർ വായ്പകൾ - 2.5% (1.651 ദശലക്ഷം റൂബിൾസ്), കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പകൾ - 5.7% (3.672 ദശലക്ഷം റൂബിൾസ്).

Promsvyazbank-ന്റെ മത്സര നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന്, 2013 ജൂൺ 30 വരെ 18.6 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുള്ള അതിന്റെ ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയാണ്. ഇത് ബാങ്കിനെ അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഫലപ്രദമായി വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ കാരണം ലോൺ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഗുണനിലവാരം പോസിറ്റീവ് ഡൈനാമിക്സ് പ്രകടമാക്കുന്നത് തുടരുന്നു. ഇത് വിശ്വസനീയമായ ഇടപാടുകാരെ ആകർഷിക്കാനും അപകടസാധ്യതകൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ബാങ്കിനെ പ്രാപ്തമാക്കി. 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട കടങ്ങളുടെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു - 9.7% (ഡിസംബർ 31, 2012 വരെ, ഈ സൂചകം 12.9% ആണ്). കരുതൽ ശേഖരം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക സമീപനമാണ് ബാങ്ക് പരമ്പരാഗതമായി പാലിക്കുന്നത്. കരുതൽ ധനനിക്ഷേപ അനുപാതം 98% ആണ്.

അതിനാൽ, പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്കിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സ്ഥിരതയുള്ളതായി വിശേഷിപ്പിക്കാം. സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളോട് സജീവമായി പ്രതികരിക്കാനും ബിസിനസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തലിലൂടെ ആസ്തിയുടെ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്താനും ഉടനടി നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനുമുള്ള ബാങ്കിന്റെ കഴിവാണ്. ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകളുടെ പ്രക്രിയയും ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും.

ഒരു വശത്ത്, കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ലോണുകൾ നൽകുന്നതിന് ഉടനടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കടുത്ത ബാങ്കിംഗ് മത്സരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ, ഒരു വശത്ത്, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ യഥാർത്ഥ മേഖലയ്ക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കുകൾ. മറ്റുള്ളവ, ഗുണമേന്മയുള്ള രീതിയിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിലും അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത വിലയിരുത്താൻ കഴിവുള്ള, മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വളർത്തിയെടുക്കുക. കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള കാര്യക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയെ വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിശാസ്ത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകളിലൊന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തോത് നിർണ്ണയിക്കാൻ അനുവദിക്കും. സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങളിൽ. ഈ രീതി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന പോരായ്മകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള റേറ്റിംഗ് രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, അതായത്: അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഏകപക്ഷീയത; മറ്റ് അനുപാതങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ, ക്ലയന്റ് പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി മാറിയേക്കാവുന്ന, ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത്; കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ വ്യവസായ-നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിഗണനയുടെ അഭാവം; സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംവിധാനം.

രീതിശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി റേറ്റിംഗ് രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ലാളിത്യവും പ്രായോഗിക ഉപയോഗത്തിന്റെ എളുപ്പവും കാരണം റഷ്യൻ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ അതിന്റെ വ്യാപകമായ ജനപ്രീതിയും ജനപ്രീതിയും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംയോജിത സമീപനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട രീതിശാസ്ത്രം വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ മാത്രമല്ല, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. , ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇടപാടിന്റെ സ്വഭാവം, ഉടമകളുടെ ഘടന മുതലായവ. എന്നിരുന്നാലും, കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണപരമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് തലത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രായോഗികമായും ശാസ്ത്രീയ സാഹിത്യത്തിലും വേണ്ടത്ര പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ന്യായമായ ഗണിതശാസ്ത്രപരവും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും രൂപത്തിൽ ഔപചാരികമാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. മാതൃകകൾ, മെത്തഡോളജിയിൽ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുടെ സംവിധാനം രണ്ട് പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം: ഗുണകങ്ങൾ ക്ലയന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായും വിശേഷിപ്പിക്കണം; ഗുണകങ്ങൾ പരസ്പരം കഴിയുന്നത്ര ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള എക്സ്പ്രസ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ 9 സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സൂചകങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് നിർവചിക്കാം. രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുടെ ശുപാർശിത മൂല്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക അർത്ഥവും പട്ടിക 3 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇൻഡക്‌സ് പദവി ഗുണകം നാമംസാമ്പത്തിക ബോധം സൂചകത്തിന്റെ ശുപാർശിത മൂല്യം ട്രേഡിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ x 1 സ്വയംഭരണം കടമെടുത്ത ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു> 0.1> 0.3 x 2 നിലവിലെ ലിക്വിഡിറ്റി നിലവിലെ ആസ്തികളുടെ ചെലവിൽ നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ക്ലയന്റിന്റെ കഴിവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു x 1 മുതൽ സെൽഫ്-2 വരെ 1 റബ്ബിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറ്റാദായം. വിൽപ്പന വരുമാന ശരാശരി > 0.15 ശരാശരി > 0.1 x 5 സ്വീകാര്യത വിറ്റുവരവ് ഹ്രസ്വകാല സ്വീകാര്യതകളുടെ ശരാശരി മെച്യൂരിറ്റി കാണിക്കുന്നു ശരാശരി 45 ദിവസത്തെ ശരാശരി 30 ദിവസം x 6 അക്കൗണ്ടുകൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട വിറ്റുവരവ് ക്ലയന്റിന് അവരുടെ അടയ്‌ക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശരാശരി സമയം കാണിക്കുന്നു ശരാശരി 60 ദിവസം x 7 പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്ന വിറ്റുവരവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ശരാശരി വിൽപ്പന കാലയളവ് കാണിക്കുന്നു ശരാശരി 45 ദിവസം ശരാശരി 15 ദിവസം x 8 കവറേജ് ക്ലയന്റിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വായ്പകൾ അടയ്‌ക്കാനുള്ള ക്ലയന്റിന്റെ കഴിവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു 2 x 9 വരുമാനത്തിലെ ക്യാഷ് ഘടകം കാണിക്കുന്നു പണത്തിന്റെ വിഹിതം വിൽപ്പന വരുമാനത്തിൽ 1

മെത്തഡോളജിയുടെ ഗുണകങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിന്, ക്ലയന്റുകൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്: ബാലൻസ് ഷീറ്റ് (ഫോം നമ്പർ 1), വരുമാന പ്രസ്താവന (ഫോം നമ്പർ 2), പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവന. (ഫോം നമ്പർ 4).

അഞ്ച് റഷ്യൻ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള രീതികളുടെ താരതമ്യ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 9 സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഇടവേളകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ ഇടവേളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം, കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ വ്യവസായ പ്രത്യേകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഗുണക മൂല്യങ്ങളുടെ ഇടവേളകൾ ക്രമീകരിച്ചു. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്കിടയിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഈ പ്രത്യേക മേഖലകളുടെ പ്രതിനിധികൾ മിക്കപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ വ്യാപാരവും ഉൽ‌പാദനവും അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയുടെ എക്സ്പ്രസ്-അസ്സെസ്മെന്റ് രീതിയിൽ ഓരോ സാമ്പത്തിക സൂചകത്തിന്റെയും ഭാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

അഞ്ച് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള രീതികളിലെ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തൂക്കങ്ങളുടെ താരതമ്യ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വികസിപ്പിച്ച രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ അവയിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഭാരത്തിന്റെ ശരാശരി മൂല്യവും ഈ മൂല്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലവും ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. .

പട്ടിക 4 - ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള രീതിശാസ്ത്രത്തിലെ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുടെ പങ്ക്

ഇൻഡിക്കേറ്റർ പദവി ഗുണക നാമം മെത്തഡോളജിയിലെ സൂചകത്തിന്റെ സ്ഥാനം (W)x1 നിലവിലെ ലിക്വിഡിറ്റി 10.18x2 വിൽപ്പനയുടെ ലാഭക്ഷമത20.14x3 കവറേജ്20.14x4 സ്വയംഭരണം30.12x5 സ്വീകാര്യത വിറ്റുവരവ്40.1x6 ഇക്വിറ്റി 40.1x7 വിറ്റുവരവ് പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ50.0 8x9 വരുമാനത്തിലെ ക്യാഷ് ഘടകം60.06ആകെ1

സ്കെയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഫോർമുല 1 അനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്ലയന്റിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ (പരമാവധി) പോയിന്റുകൾ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും.

എവിടെ Rj - സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുടെ മൊത്തം വിലയിരുത്തൽ, പോയിന്റുകളിൽ (ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്); wj - ഗ്രൂപ്പിലെ i-th സൂചകത്തിന്റെ ഭാരം; പൈ - പോയിന്റുകളിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ i-th സൂചകത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ; n എന്നത് സൂചകങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ്.

കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയുടെ 5 ക്ലാസുകൾ സ്ഥാപിക്കാം (പട്ടിക 5).

പട്ടിക 5 - ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്കെയിൽ

പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം (R) റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ 801-ൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് 60 മുതൽ 802 വരെ കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് 40 മുതൽ 603 വരെ ഇടത്തരം ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് 20 മുതൽ 404 വരെ ഉയർന്ന റിസ്ക് 205-ൽ താഴെ ഉയർന്ന റിസ്ക് വളരെ ഉയർന്ന റിസ്ക്

ഒമ്പത് സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിലെ അപകടസാധ്യതയുടെ അളവ് വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട രീതിശാസ്ത്രത്തിന് നിലവിൽ ഒജെഎസ്‌സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ രീതിശാസ്ത്രത്തേക്കാൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക്.

ഒരു കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് വിലയിരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം കുറയ്ക്കുക;

കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുമ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനാൽ, ഒരു വായ്പാ അപേക്ഷയുടെ പരിഗണനയുടെ ദൈർഘ്യം കുറയുന്നു.

ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയിൽ വർദ്ധനവ്;

OJSC-യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാത്ത നിരവധി കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകൾ ഉണ്ട് പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക് . ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലെവൽ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ട രീതിശാസ്ത്രം മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ചില കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകൾക്ക് ഒരു ലോൺ ഉൽപ്പന്നത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് മതിയായ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ ഒരു സാധ്യതയുള്ള കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ വളരെ കൃത്യമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ, പ്രശ്ന വായ്പകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്.

ആത്മനിഷ്ഠതയുടെ അഭാവം;

നിർദ്ദിഷ്ട രീതി വ്യക്തിനിഷ്ഠ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. ക്രെഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്വാധീനത്തിന്റെ സാധ്യത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായി കുറയുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട രീതിയിലൂടെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമാണ്.

പേഴ്സണൽ യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ കുറച്ചു;

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലെവൽ വിലയിരുത്തുന്നതിലെ പിശകുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ലളിതമായ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം സഹായിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുടെ ലളിതമായ സംവിധാനം;

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലെവൽ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ എണ്ണം സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യവസായ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു, ഇത് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ കൃത്യതയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

ഉപസംഹാരമായി, ഈ രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്നതിന്, OJSC-യിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകളായ ട്രേഡിംഗ്, മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്റർപ്രൈസുകളിൽ ഈ രീതി പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക്.

സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമുകൾ നമ്പർ 1 അടങ്ങുന്ന രേഖകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാക്കേജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകൾക്ക് വായ്പ നൽകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള മാനേജർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി എക്സ്പ്രസ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗത്തിന് ഈ സാങ്കേതികത അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. , നമ്പർ 2 ഉം നമ്പർ 4 ഉം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക മാനേജർമാർക്കും മറ്റ് വാണിജ്യ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും എന്റർപ്രൈസസിന്റെയും വിശകലന വിദഗ്ധർക്കും വായ്പായോഗ്യത വേഗത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാമെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്പനികൾ, അതുപോലെ കൌണ്ടർപാർട്ടീസ്-വാങ്ങുന്നവരുടെയും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുടെയും സോൾവൻസി നിർണ്ണയിക്കാൻ.

എന്നിരുന്നാലും, ബാങ്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബാങ്കിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ബാധകമാണെങ്കിലും, അവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന മാനേജർമാർ സാമ്പത്തികമായി ഉത്തരവാദികളായിരിക്കണം. ഈ വ്യവസ്ഥ അവരുടെ കരാറിൽ എഴുതിയിരിക്കണം, കൂടാതെ സാമ്പത്തിക ദുരന്തത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിഗത ജീവനക്കാരന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും കുറ്റബോധത്തിന്റെ അളവും സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഉപരോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണം. .

മൊത്തത്തിലുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തമായ വ്യക്തിഗത വാർഷിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മികച്ച ഫലം നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ചട്ടം പോലെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കണക്കാക്കിയ റിസ്ക് വാർഷിക ചെലവ് (COR) ആണ് ആരംഭ പോയിന്റ്. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ സൂചകം ഉപയോഗിക്കാം ബാരോമീറ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ചെലവ്. അതേ സമയം, ബാങ്ക് സ്വയം സാമ്പത്തികേതര ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയേക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പുതിയ നിർദ്ദിഷ്ട അപകട നിയന്ത്രണ പരിപാടിയുടെ വികസനവും നടപ്പാക്കലും മുതലായവ. കൂടാതെ, ഏറ്റവും വിജയകരമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്, ഒരു ഓഡിറ്റ് പോലെയുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ആനുകാലിക നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്.

റിസ്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകടന മാനേജ്മെന്റ് അനിവാര്യമായും മാനേജ്മെന്റ് രീതിശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ ബോഡിയായി മാറും. ബാങ്കിലെ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, കോർപ്പറേറ്റ് പരിജ്ഞാനം, അനലിറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ വികസനം അത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കും.

ഉപസംഹാരം

OJSC "Promsvyazbank" ഇന്ന് വലിയതും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, അത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണ്. ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ നിരന്തരം വളരുകയാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ ബാങ്കിന്റെ സ്ഥിരതയും ഗണ്യമായ സാധ്യതയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

Promsvyazbank-ന്റെ ഓഹരികൾ MICEX, RTS, ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിവയിൽ ആഗോള നിക്ഷേപ രസീതുകളുടെ രൂപത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. OJSC പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്കിന്റെ അംഗീകൃത മൂലധനം 12.2 ബില്യൺ റുബിളാണ്.

2013 ജനുവരി 1 വരെ, പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക് ഒജെഎസ്‌സിയുടെ സ്വന്തം ഫണ്ടുകളുടെ തുക, ഐ‌എഫ്‌ആർ‌എസ് അനുസരിച്ച്, 66.2 ബില്യൺ റുബിളാണ്, ആസ്തികളുടെ അളവ് - 739.1 ബില്യൺ റുബിളാണ്.

2013 അവസാനത്തോടെ, റഷ്യയിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക് 9-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

റഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മുൻ‌നിര കടക്കാരിൽ ഒരാളാണ് OJSC പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക്.

അന്താരാഷ്‌ട്ര റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളായ മൂഡീസ് ഇൻവെസ്‌റ്റേഴ്‌സ് സർവീസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് & പുവർസ്, ഫിച്ച് എന്നിവ പ്രകാരം, റഷ്യൻ ബാങ്കുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത് Promsvyazbank OJSC ആണ്. റഷ്യൻ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ പരമ്പരാഗതമായി പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്കിനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നു.

അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിലൂടെ, പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് റഷ്യൻ വിപണിയിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശ്രേണി നിരന്തരം വിപുലീകരിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് പ്രാക്ടീസിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വിപുലമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

നടത്തിയ പരിശോധനകൾ ബാങ്കിന്റെ വിശ്വാസ്യത തെളിയിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ എക്‌സ്‌റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ പ്രൈസ്‌വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്‌സ് ഓഡിറ്റ് സിജെഎസ്‌സിയാണ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലിൽ ഒന്ന്. ഓഡിറ്റർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിംഗ് 2014 ജനുവരി 1 ലെ പ്രോംസ്വ്യാസ്ബാങ്ക് ഒജെഎസ്‌സിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അതിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ, വാർഷികം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 2013 ലെ പണമൊഴുക്ക് എന്നിവയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ൽ സ്ഥാപിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ. അങ്ങനെ, ഓഡിറ്റർമാർ നിരുപാധികമായി നല്ല അഭിപ്രായം അവതരിപ്പിച്ചു, കാരണം അക്കൗണ്ടിംഗ് നയത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി കമ്പനി സാമ്പത്തിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമുകളുള്ള ഓഡിറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുബന്ധം എയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാങ്കിന്റെ കൈവരിച്ച വിജയം അതിന്റെ സുസ്ഥിരവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ബിസിനസ്സ് പ്രശസ്തിയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ബാങ്ക് അതിന്റെ ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കാനും കൌണ്ടർപാർട്ടികളുമായി പരസ്പര പ്രയോജനകരമായ ബന്ധം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനും ഗൌരവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി, ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു.

മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ, പ്രവർത്തന ആസ്തികളുടെ വിഹിതം ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത് ഒരു നല്ല പ്രവണതയാണ്, കൂടാതെ ബാങ്കിന്റെ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റിലെ പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കടമെടുത്ത ഫണ്ടുകളിലെ ജനസംഖ്യ, സംരംഭങ്ങൾ, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ശാഖയുടെ വായ്പ നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് വരുമാനത്തിന്റെയും ചെലവുകളുടെയും ഘടന തികച്ചും സുസ്ഥിരമാണെന്നും കാര്യമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് വിധേയമല്ലെന്നും, വരുമാന വളർച്ചയിലൂടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ബാങ്ക് തീർന്നിട്ടില്ല. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അനുകൂലമായ വികസനവും മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തലും, ബാങ്കിന് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗണ്യമായ സാധ്യതയുണ്ട്.

നിലവിലെ ഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ വികസനം അപകടസാധ്യതയില്ലാതെ അചിന്തനീയമാണ് - ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലും അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ പ്രക്രിയകളുടെ വികസനം, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മേഖലയിലെ ഉയർന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സൃഷ്ടി, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മിക്ക പ്രക്രിയകളുടെയും വിവരവൽക്കരണവും ഓട്ടോമേഷനും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അപകടസാധ്യതകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ ഉറവിടങ്ങൾ. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളുടെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവയുടെ സത്തയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇപ്പോഴും ചർച്ചാവിഷയമാണ്.

ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിലെ ഫലപ്രദമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളുടെ വർഗ്ഗീകരണത്തിനായുള്ള ശാസ്ത്രീയ സമീപനങ്ങളുടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സാധാരണ ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, കാരണം ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ പരസ്പരം അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും പരസ്പരം നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതും ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി അപകടസാധ്യതകളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഘടകങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതയാൽ.

ഗ്രന്ഥസൂചിക

1.ജൂൺ 30, 1997 നമ്പർ 62a തീയതിയിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ നിർദ്ദേശം "വായ്പകളിൽ സാധ്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു കരുതൽ രൂപീകരണത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമുള്ള നടപടിക്രമത്തിൽ."

.ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ നിർദ്ദേശം നമ്പർ 105-I തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 25, 2003 “അംഗീകൃത പ്രതിനിധികൾ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (അവരുടെ ശാഖകൾ) പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ബാങ്ക്റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ".

.ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ നിർദ്ദേശം ജനുവരി 16, 2004 No. നമ്പർ 110-I "ബാങ്കുകളുടെ നിർബന്ധിത അനുപാതങ്ങളിൽ".

.2005 മെയ് 24 ലെ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ കത്ത് നമ്പർ 76-ടി "ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓപ്പറേഷൻ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ".

.2005 ജൂൺ 30-ന് ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ കത്ത് നമ്പർ 92-ടി "നിയമപരമായ അപകടസാധ്യതയുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനും ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബാങ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ബിസിനസ്സ് പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത".

.2005 സെപ്റ്റംബർ 13-ന് ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ കത്ത് നമ്പർ 119-T "ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കുള്ള ആധുനിക സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ച്".

.1999 സെപ്റ്റംബർ 24-ലെ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. നമ്പർ 89-P "ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി മാർക്കറ്റ് റിസ്കുകളുടെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തെക്കുറിച്ച്".

.ഡിസംബർ 16, 2003 ലെ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ റെഗുലേഷൻ നമ്പർ 242-P "ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബാങ്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ആന്തരിക നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ"

.മാർച്ച് 26, 2004 ലെ ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ നമ്പർ 254-പിയുടെ നിയന്ത്രണം "വായ്പകൾക്കും തുല്യമായ കടങ്ങൾക്കും സാധ്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്കായി കരുതൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തിൽ".

.നിർദ്ദേശം നമ്പർ 1379-U തീയതി ജനുവരി 16, 2004 "ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പങ്കാളിത്തത്തിന് മതിയായതായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത വിലയിരുത്തുമ്പോൾ".

.ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 70-T തീയതി ജൂൺ 23, 2013 "സാധാരണ ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളിൽ".

.ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ, എഡി. ഒ.ഐ. ലാവ്രുഷിനും എൻ.ഐ. Valentseva, M. പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് "KNORUS", 2008

.ബിരിയുക്കോവ ഇ.എസ്. ഒരു മൾട്ടി-ബ്രാഞ്ച് വാണിജ്യ ബാങ്കിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ഡിസ്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി റോസ്തോവ്-ഓൺ-ഡോൺ, 2006.

.വോലോഷിൻ ഐ.വി. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ബാങ്കിംഗ് അനലിസ്റ്റ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നവംബർ സെമിനാറിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ, നവംബർ 20, 2003, എം. 2004.

.Vyatkin V.N., Gamza V.A., Ekaterinoslavsky Yu.Yu. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ എ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി, മോസ്കോ: ഇക്കണോമിക്സ്, 2002.

.എർമസോവ എൻ.ബി. ബാങ്ക് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്. സരടോവ്, 2006

.എഫിമോവ എം.പി. സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവുമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ: മാനേജർമാർക്കുള്ള ഒരു ഗൈഡ്: പ്രോസി. പ്രയോജനം. - M.INFRA-M, 2007.

.സഖരോവ ഒ.വി. റഷ്യൻ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്കുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനം // ആധുനിക ബാങ്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ: സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനംകൂടാതെ പ്രാക്ടീസ്: അടിസ്ഥാനപരവും പ്രായോഗികവുമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പഞ്ചഭൂതം, മോസ്കോ: ഫിനാൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, 2014.

.കോവലെവ് പി.പി. ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ തീസിസിന്റെ സംഗ്രഹം. ഡിസ്. മത്സരത്തിനായി uch. കല. പി.എച്ച്.ഡി. എം.: RUDN യൂണിവേഴ്സിറ്റി, 2012. - 24 പേ.

.ലിയോനോവിച്ച് എൽ.ഐ., പെട്രുഷിന വി.എം. ബാങ്കിംഗിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എം.: ദിക്ത, 2012. - 136s

.മാമോനോവ ഐ.ഡി. ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റി, ബാങ്കിംഗ്: പാഠപുസ്തകം / എഡി. ഒ.ഐ. ലാവ്രുഷിൻ. എം.: നോറസ്, 2007.

.ഒഷെഗോവ് എസ്.ഐ. റഷ്യൻ ഭാഷയുടെ നിഘണ്ടു. എം., 1978.

.പോട്ടെംകിൻ എസ്.എ., കിരീവ ഐ.വി. അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ ബാസൽ II സമീപനങ്ങൾ. VI ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മെറ്റീരിയലുകൾ നവംബർ 2005. ബാങ്കിംഗ് അനലിസ്റ്റ്‌സ് ക്ലബ്ബിന്റെ സെമിനാർ

.ബാങ്കിംഗ്, കോർപ്പറേറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനപരവും പ്രായോഗികവുമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പഞ്ചഭൂതം. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള എഫ്.എ., സി.എഫ്.പി.ഐ. എം.: ഫിനാൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, 2005.

.റുസനോവ് യു.യു. റഷ്യയിലെ ക്രെഡിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും, മോസ്കോ: ഇക്കണോമിസ്റ്റ്, 2007.

.ഉസോവ് വി.എൻ. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലെ അനിശ്ചിതത്വം തടയൽ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്. മോസ്കോ 2013.

.ചെരേഷ്കിൻ ഡി. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്: ലെനൻഡ്, 2012-200p.

.ഷട്ടലോവ ഇ.പി. ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലെ ക്രെഡിറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയം M.: KnoRus, 2012. - 168p.

.Sumsky AA വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്, ഡിസ്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി എം.: VZFI, 2012.

.Vorobieva JI.A., Kurbatova M.V., Khalevinsky A.I. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ഓഡിറ്റ്, സാമ്പത്തിക വിശകലനം: ഒരു ത്രൈമാസ മാസിക. എം. 2012, നമ്പർ 2

.ഗാംസ വി.എ. ബാങ്കിംഗ് അപകടസാധ്യതകളുടെ സിസ്റ്റം വർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ.// ബാങ്കിംഗ്. - 2012. - നമ്പർ 6. - പി. 25

.ജെറാസിമോവ ഇ.ബി. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അനാലിസിസ്: ക്ലയന്റ് റേറ്റിംഗ് // ഫിനാൻസും ക്രെഡിറ്റും. - 2007. - നമ്പർ 17. - എസ്. 30-31

.ഗ്രിഷിന ഒ., കാഷ്കിൻ വി. വളർച്ചാ ഘടകങ്ങൾ: ഫാക്റ്ററിംഗ് കളിക്കാരുടെ അഭിപ്രായം. ബാങ്കിംഗ്.2005. നമ്പർ 7.

.എർമസോവ എൻ.ബി. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എം.: സയന്റിഫിക് ബുക്ക്, 2011. - 120p. KubSAU-ന്റെ സയന്റിഫിക് ജേണൽ, നമ്പർ 87(03), 2013

.കുസ്മിൻ എ.ജെ.എൽ. വിതരണം ചെയ്ത പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സാധ്യതാപരമായ അപകട സൂചകങ്ങൾ // പണവും ക്രെഡിറ്റും. 2008. നമ്പർ 10.

.Lisitsyna E.V., Tokarenko G.S. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജി, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്. നമ്പർ 1. 2014

.Matovnikov M. ഒരു റഷ്യൻ ബാങ്കിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്: പരിധികളും അവസരങ്ങളും. നവംബർ 17, 2005 ലെ ബാങ്കിംഗ് അനലിസ്റ്റ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ VI ഇന്റർനാഷണൽ നവംബർ സെമിനാറിന്റെ മെറ്റീരിയലുകൾ. എം.2006., പേജ്.35.

.മൊയ്‌സെവ് ബി.എസ്. ഒരു ബാങ്കിന്റെ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് // പണവും ക്രെഡിറ്റും. 2008. നമ്പർ 9.

.മൊറോസോവ ടി.യു. ബാങ്കുകളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സമീപനങ്ങൾ (വിദേശ അനുഭവം) 2005 നവംബർ 17 ലെ ബാങ്കിംഗ് അനലിസ്റ്റ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ VI ഇന്റർനാഷണൽ നവംബർ സെമിനാറിന്റെ മെറ്റീരിയലുകൾ. എം.2006.

.ലാരിയോനോവ് ഐ.വി. ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ രീതികളും അവ പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികളും // ബിസിനസ്സും ബാങ്കുകളും. - 2013. - നമ്പർ 40. - എസ് 1-3.

.ഒളോയൻ കെ.എ. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പക്കാരന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ // പണവും ക്രെഡിറ്റും. 2008, നമ്പർ 8.

.പാപ്കിൻ എ.എസ്. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് // റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്. - 2013. നമ്പർ 2.

.Radaev H.H., Ivanchenko A.A., Galchich O.Yu. ബാങ്കിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ: വിലയിരുത്തലും ബന്ധവും // ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജ്മെന്റ്, 2013, നമ്പർ 3.

.രാമസനോവ് എസ്.എ. നിർബന്ധിത കരുതൽ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ.//പണവും ക്രെഡിറ്റും. 2008. നമ്പർ 6.

.സ്മിർനോവ് എസ്., സ്ക്വോർട്ട്സോവ് എ., ഡിഗോവ ഇ. വിപണി അപകടസാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്ക് മൂലധന പര്യാപ്തത: റഷ്യയിൽ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം // അനലിറ്റിക്കൽ ബാങ്കിംഗ് ജേർണൽ, 2003, നമ്പർ 7.

.സോകോലിൻസ്കായ എൻ.ഇ. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്//ബാങ്കിംഗിന്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനപരവും പ്രായോഗികവുമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പഞ്ചഭൂതം, 2012, നമ്പർ 1.

.സുക്മാനോവ് എ.വി. അപകടസാധ്യതകളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും // മാഗസിൻ "പ്രൊഫൈൽ" നമ്പർ 22, 2013.

.സുപ്രുനോവിച്ച് ഇ.ബി., കിസെലേവ ഐ.എ. മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ബാങ്കിംഗ്. 2003 നമ്പർ 1.

.സാർകോവ് വി.എ. ബാങ്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് മാട്രിക്സ് പ്ലാൻ // ജേണൽ "മണിയും ക്രെഡിറ്റും", നമ്പർ 5, 2014.

ട്യൂട്ടറിംഗ്

ഒരു വിഷയം പഠിക്കാൻ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധർ ഉപദേശിക്കുകയോ ട്യൂട്ടറിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്യും.
ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നേടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇപ്പോൾ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ബാങ്കിംഗിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനമാണ്. വായ്പയുടെ ഇഷ്യുവും തുകയും സംബന്ധിച്ച് ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ബാങ്കിന്റെ റിസ്ക് മാനേജർ ബിസിനസ് പ്ലാൻ, അക്കൗണ്ടിംഗ്, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ, എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ഘടക രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കും. മറുവശത്ത്, ഒരു ലോൺ നേടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, ഒരു എന്റർപ്രൈസിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കളിക്കാൻ കഴിയും പ്രധാന പങ്ക്ചെലവിൽ ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്ഇൻഷ്വർ ചെയ്തതും തടയപ്പെട്ടതുമായ അപകടസാധ്യതകളുടെ അനുപാതം. വായ്പ നൽകുന്നതിന് സുരക്ഷിതമാക്കിയ സാധ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ ദ്രവ്യത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ബാങ്കിന്റെ റിസ്ക് മാനേജർ നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കും. വായ്പയുടെ പലിശ കുറയ്ക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.

റിസ്ക് എടുക്കലാണ് ബാങ്കിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ ബാങ്കുകൾ വിജയിക്കുന്നത് അവർ എടുക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ ന്യായമായതും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്കും കഴിവിനും ഉള്ളതുമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ആസ്തികൾ, പ്രാഥമികമായി വായ്പകൾ, സ്വീകാര്യമായ തുക നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക്, ചെലവുകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ നികത്താൻ മതിയായ ദ്രാവകമായിരിക്കണം.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ

ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ലാഭത്തിന്റെ അളവ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബാങ്ക് പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആസ്തികളുടെ മോശം ഗുണനിലവാരമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.

ബാങ്കിന്റെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും പണലഭ്യതയുടെയും സൂചകങ്ങൾക്കൊപ്പം ലാഭത്തിന്റെ സ്വീകാര്യമായ അനുപാതങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഒരു ബാങ്കിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ദൌത്യം, അതായത്, ബാങ്ക് നഷ്ടം കുറയ്ക്കുക. ബാങ്കുകളുടെ ബാഹ്യ പരിതസ്ഥിതിയുടെ ചലനാത്മക സ്വഭാവം കാരണം ഒരു ഇവന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതയുടെ തോത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ബാങ്കിനെ പതിവായി മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ചില സംഭവങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്താനും ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും സ്വന്തം ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തുന്നതിനും, അതായത്, അതിന്റെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നയം ക്രമീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഓരോ ബാങ്കും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം.

നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടമാണ് റിസ്ക് മിനിമൈസേഷൻ (അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു), ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ: അപകടസാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കാണുക, അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക, അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടങ്ങൾ തടയുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതെല്ലാം ഓരോ ബാങ്കിന്റെയും സ്വന്തം റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ വികസനത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ്, അതായത്. ബാങ്കിന്റെ വികസനത്തിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും സമയബന്ധിതമായും സ്ഥിരമായും ഉപയോഗിക്കുകയും അതേ സമയം അപകടസാധ്യതകൾ സ്വീകാര്യമായ തലത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ നയ ചട്ടക്കൂട്. റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ബാങ്കിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരുന്ന നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാഹ്യ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷമാണ്.

ഫലപ്രദമായി കണക്കാക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന അത്തരം അപകടസാധ്യതകൾ ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കണം. ബാങ്കിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:

നഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക, അവയുടെ അളവ് അളക്കൽ;

സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ, അവ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ;

മാനേജർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തവും ബാധ്യതയും, നയത്തിന്റെ വ്യക്തതയും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളും;

ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും സേവനങ്ങളിലും ഉടനീളം ഏകോപിപ്പിച്ച റിസ്ക് നിയന്ത്രണം, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്. തുടക്കത്തിൽ ബാങ്കുകൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഫണ്ടുകളുടെ കൈമാറ്റത്തിൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരനാകുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ അവർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അതുവഴി മറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രെഡിറ്റ്. ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സിലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഇനമാണ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ബാങ്കുകൾ വിവിധ നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ സ്വന്തമായതും കടമെടുത്തതുമായ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്പ നൽകുന്നു. സെറ്റിൽമെന്റ്, കറന്റ്, അടിയന്തിര, മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയിലെ ക്ലയന്റ് പണത്തിന്റെ ചെലവിൽ ബാങ്ക് ഫണ്ടുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു; ഇന്റർബാങ്ക് വായ്പ; ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ താൽക്കാലിക ഉപയോഗത്തിനായി ബാങ്ക് സമാഹരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു.

അധ്യായം 9

ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ലഘൂകരണ രീതികൾ:

കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അവരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെയും സോൾവൻസിയുടെയും വിശകലനം;

കരാറിന്റെ സമാപനത്തിൽ നിന്ന് സാധ്യമായ നേട്ടങ്ങളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ വിശകലനം;

വായ്പാ കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഈടും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഗ്യാരണ്ടികളും നേടുന്നു.

കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ, വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള അവന്റെ കഴിവ് (ഒപ്പം സന്നദ്ധതയും) നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണം.

ഒരു വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും വികസനം; ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഘടനയും ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും സൃഷ്ടിക്കുക; കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം, ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം; ഒരു വായ്പാ കരാറിന്റെ വികസനവും ഒപ്പിടലും; വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിന്റെ റിസ്ക് വിശകലനം; കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെയും മുഴുവൻ വായ്പാ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെയും ക്രെഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം; കാലഹരണപ്പെട്ടതും സംശയാസ്പദവുമായ വായ്പകൾ തിരികെ നൽകുന്നതിനും ഈട് വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ.

ഫലപ്രദമായ ക്രെഡിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്: നന്നായി വികസിപ്പിച്ച ക്രെഡിറ്റ് നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും; നല്ല പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ്; ഫലപ്രദമായ ക്രെഡിറ്റ് നിയന്ത്രണം; ഈ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിമുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെയും അടിസ്ഥാനം. വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇത് നിർവ്വചിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, ഒന്നാമതായി, ഇടപാടുകാരുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വികസിപ്പിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമതായി, വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക. അതിനാൽ, ആത്യന്തികമായി റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കഴിവിനെയും നിർദ്ദിഷ്ട വായ്പാ പദ്ധതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും വായ്പാ കരാറുകളുടെ നിബന്ധനകളുടെ വികസനത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ നൈപുണ്യ നിലയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിക്ഷേപകരുടെ പണം ആരെ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ബാങ്കറുടെ ജോലി. ഏതൊക്കെ വായ്പകൾ നൽകണം, നൽകില്ല, ഓരോ തരത്തിലുമുള്ള എത്ര വായ്പകൾ നൽകണം, ആർക്ക് വായ്പ നൽകണം, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വായ്പകൾ നൽകേണ്ടത് എന്നിവ ബാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കണം. അപകടസാധ്യത അവഗണിക്കാനാവില്ല. ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ബാങ്കിന്റെ നയലക്ഷ്യങ്ങൾ വായ്പകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, മറ്റ് ബാധ്യതകൾ, ഇക്വിറ്റികൾ എന്നിവ തമ്മിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി വായ്പകളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിയമപരമായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ചില ഘടകങ്ങൾ, ഫണ്ടുകളുടെ ലഭ്യത, സ്വീകാര്യമായ അപകടസാധ്യതയുടെ അളവ്, ലോൺ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ബാലൻസ്, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴുള്ള ബാധ്യതകളുടെ ഘടന എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളണം.

ഏറ്റവും വലിയ റഷ്യൻ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ വിജയത്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുതയല്ല വിവരദായകമായക്രെഡിറ്റ് വർക്കിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നേരിട്ട് സേവനം നൽകുന്ന, നൂതന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, സ്വകാര്യവുമായി സംവദിക്കുന്ന ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ

mi പ്രത്യേക വിവര ഏജൻസികളും റഷ്യയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും. അപേക്ഷകൻ ഇടപാട് നടത്തിയ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബാങ്കുകൾക്കും നിക്ഷേപത്തിനും സാമ്പത്തിക കമ്പനികൾക്കും കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വലുപ്പം, കുടിശ്ശികയുള്ള കടം, ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിലെ കൃത്യത മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. കമ്പനിയുടെ വ്യാപാര പങ്കാളികൾ അതിന് അനുവദിച്ച വാണിജ്യ വായ്പയുടെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് അത് പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന് ധനസഹായം നൽകാൻ ക്ലയന്റ് മറ്റൊരാളുടെ ഫണ്ട് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. ഒരു ബാങ്കിന്റെ വായ്പാ വകുപ്പിന് പ്രത്യേക വായ്പ നൽകുന്ന ഏജൻസികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് ഒരു എന്റർപ്രൈസസിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നേടാനും കഴിയും (ഒരു വ്യക്തിഗത വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ). കമ്പനിയുടെ ചരിത്രം, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്ന വിപണികൾ, അഫിലിയേറ്റുകൾ, ബിൽ പേയ്‌മെന്റുകളുടെ ക്രമം, ഡെറ്റ് ലെവലുകൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ഏജൻസിയായ ഡൺ & ബ്രാഡ്‌സ്ട്രീറ്റ് സ്ഥിരമായി അതിന്റെ നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ. അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ ട്രേഡ് അക്കൗണ്ടുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് നൽകുന്നു.

ഈ ലേഖനം അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ (റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്) ചർച്ച ചെയ്യുകയും ബാങ്കുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട പാരാമീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബാങ്കിനായി അപകടം- ഇത് ബാഹ്യമോ ആന്തരികമോ ആയ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ മൂലം വരുമാനം കുറയുകയോ വിപണി മൂല്യം കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം നഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ടോ (വരുമാനത്തിന്റെയോ മൂലധനത്തിന്റെയോ നഷ്ടം) അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായ (ഒരാളുടെ ബിസിനസ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള കഴിവിന്മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ) ആയിരിക്കാം. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനോ ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്ബാങ്കിന്റെ പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രവും മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമാണ്. ഫലപ്രദമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

• നിയന്ത്രണ സംവിധാനം;
• തിരിച്ചറിയൽ, അളക്കൽ സംവിധാനം;
• ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും).

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ആശയം (റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്)

അപകടസാധ്യതകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്ബാങ്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന (തിരിച്ചറിയൽ), അവയുടെ മൂല്യം വിലയിരുത്തുക, അവയെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ അപകടസാധ്യത സ്ഥാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ്, കൂടാതെ അപകടസാധ്യതകളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ (തരം) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു:

• അപകടസാധ്യതകൾ ബാങ്കിനും അതിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റിനും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമായിരിക്കണം;
• അപകടസാധ്യതകൾ ബാങ്കിന്റെ സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച ടോളറൻസ് ലെവലിൽ ആയിരിക്കണം;
• അപകടസാധ്യത സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം;
• റിസ്ക് എടുക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തവും വ്യക്തവുമായിരിക്കണം;
• പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേൺ എടുത്ത അപകടത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം;
• മൂലധനത്തിന്റെ വിതരണം ബാങ്ക് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്ന അപകടസാധ്യതകളുടെ വലുപ്പവുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം;
• ഉയർന്ന പ്രകടനം നേടുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അപകട സഹിഷ്ണുതയുടെ നിലവാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം.

റിസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഇത് അപകടസാധ്യത സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കും ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം (സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ) സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കും ചുരുങ്ങുന്നു.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം- ബാങ്കിന്റെ ഇക്വിറ്റി മൂലധനത്തിന്റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുക, അതേസമയം നിരവധി പങ്കാളികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നേട്ടം ഉറപ്പാക്കുന്നു, അതായത്:

• ഇടപാടുകാരും കരാറുകാരും;
• നേതാക്കൾ;
• ജീവനക്കാർ;
• സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡും ഓഹരി ഉടമകളും (ഉടമകൾ);
• മൃതദേഹങ്ങൾ;
• റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ, നിക്ഷേപകർ, കടക്കാർ;
• മറ്റ് പാർട്ടികൾ.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയുടെ ആശയം

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയനിർബന്ധമായും:

• ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ അപകടസാധ്യതകളുടെ പാരാമീറ്ററുകളെ ബാധിക്കുന്നു;
• അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യവും പരിസ്ഥിതിയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയായിരിക്കുക;
• അപകടസാധ്യതകൾ സ്വയം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അപകടസാധ്യതകളിലേക്കുള്ള ബാങ്കിന്റെ ദുർബലതയുടെ (എക്‌സ്‌പോഷർ) തലത്തിലുള്ള ആഘാതം സംബന്ധിച്ച മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുക.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച്, അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം: അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിസമ്മതം; മറ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് (ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ) അപകടസാധ്യത ലഘൂകരിക്കുന്നതിലൂടെയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം (കൈമാറ്റം) വഴിയും, ബാങ്കിന്റെ എക്സ്പോഷറിനും അപകടസാധ്യതയെ (റിസ്ക് കാരിയർ) സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റ് രീതികൾക്കും പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, അതിന്റെ കുറയ്ക്കൽ ബാങ്കിന്റെ പരാധീനത.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് റിസ്ക് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലും സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡിന്റെ തലത്തിലും സ്വതന്ത്ര റിസ്ക് അവലോകനവും നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തണം.

വിശ്വസനീയമായ ഒരു പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ ബാങ്കുകൾ ശ്രമിക്കണം കണ്ടെത്തൽ, വിലയിരുത്തൽ, നിയന്ത്രണം, നിരീക്ഷണംവിവിധ തരം അപകടസാധ്യതകളുടെ പരസ്പര സ്വാധീനം കണക്കിലെടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെ, ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാത്തരം അപകടസാധ്യതകളും, വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ആവശ്യകതകൾ തമ്മിലുള്ള ടാസ്ക്കുകളുടെ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും (കാണുക).

ഒരു ബാങ്കിനായി സമഗ്രമായ ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡും ബോർഡും ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉറപ്പാക്കണം:

• ഒരു സംഘടനാ ഘടനയും മതിയായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കൽ;
• ബാങ്കിന്റെ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ (ഉടമകളുടെ) പ്രതീക്ഷകൾ, ബാങ്കിന്റെ തന്ത്രപരമായ പദ്ധതി, റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി റിസ്ക് എടുക്കൽ;
• റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ധാരണയുടെ ബാങ്കിലെ വിതരണം;
• ഫലപ്രദവും സമഗ്രവും സമതുലിതമായതുമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ അനുവദിക്കുക;
• ഓർഗനൈസേഷണൽ ഘടനയുടെയും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ചിട്ടയായ ഡോക്യുമെന്ററി രൂപത്തിൽ പ്രതിഫലനം, ബാങ്കിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് ഉചിതമായ പ്രവേശനം;
• ബാങ്കിന്റെ തന്നെ നിയന്ത്രിതവും സുസ്ഥിരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്താത്ത വിധത്തിൽ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റ് നിയന്ത്രിത ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബാങ്കിന്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഘടനയും ബിസിനസ്സ് പ്രക്രിയ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുക;
• ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക;
• അങ്ങേയറ്റത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ (സ്ട്രെസ് സാഹചര്യങ്ങൾ) സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു റിസ്ക് വിശകലനം നടത്തുന്നു, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് ഉചിതമായ അടിയന്തര നടപടികൾ നിർണ്ണയിക്കണം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രതിസന്ധി പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ രൂപത്തിൽ (കാണുക);
• ചില ആന്തരിക ഘടകങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും നടപടികളും നടപ്പിലാക്കൽ;
• ബാങ്കിന്റെ മതിയായ മൂലധനവൽക്കരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും നടപടികളുടെയും വികസനം;
• റിസ്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ബാങ്കിന്റെ നയത്തിന്റെ (നിയമ പ്രമാണം) വ്യക്തമായ രൂപീകരണം;
• എല്ലാ അപകടസാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ അപകടസാധ്യത വിശകലനം;
• നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ആവശ്യകതകൾ, കരാർ, മറ്റ് ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റൽ, ചട്ടങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും, നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ ഉചിതമായ ബിസിനസ്സ് പെരുമാറ്റവും പാലിക്കൽ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആന്തരിക നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ വികസനവും നടപ്പാക്കലും;
• ഒരു സ്വതന്ത്ര റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിന്റെ സൃഷ്ടി, അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉചിതമായ അധികാരവും വിഭവങ്ങളും അനുഭവവും കോർപ്പറേറ്റ് പദവിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ, അവരുടെ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ രൂപീകരണത്തിലും വ്യവസ്ഥയിലും;
• ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവും ചില ബിസിനസ് പ്രക്രിയകളുടെ ചില ഘടകങ്ങളുടെ ഭാഗമായ നിലവിലെ പ്രക്രിയകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചതുമായ ഒരു സേവനം സൃഷ്ടിക്കൽ. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സേവനത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ പരിധി എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളും ഉൾക്കൊള്ളണം.

അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒപ്റ്റിമൈസേഷനുമുള്ള പൊതുവായ സമീപനങ്ങൾ

റിസ്കുകളും റിട്ടേണുകളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതനുസരിച്ച്, അപകടസാധ്യതകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം:

• കണക്കാക്കാവുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ (). ഉദാഹരണത്തിന്, ;
• കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത അപകടസാധ്യതകൾ (സാമ്പത്തികമല്ലാത്ത അപകടസാധ്യതകൾ). ഉദാഹരണത്തിന്, .

അപകടസാധ്യതകളും റിട്ടേണുകളും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ കണക്കാക്കാവുന്നവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഈ അപകടസാധ്യതകളുടെ മാനേജ്മെന്റ് അവയെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. റിസ്കും വരുമാനവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അപകടസാധ്യതകൾ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ അവയുടെ മാനേജ്മെന്റ് അവയുടെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയ സാധാരണയായി അപകടസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല, മറിച്ച് റിസ്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന് ഉചിതമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ്. അവരുടെ ലെവലും ബാങ്കിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ തുകയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചില അപകടസാധ്യതകളാണ് അപവാദം (ഉദാഹരണത്തിന്, നിയമപരമായ അപകടസാധ്യത, പ്രശസ്തി അപകടസാധ്യത, ).

ഒരു ബാങ്ക് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്ന അപകടസാധ്യതകളിൽ പലതും ആന്തരികമായി ബാങ്കിംഗ് ആണ്, ബാങ്കുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ റീലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടനില പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്). അത്തരം അപകടസാധ്യതകൾക്കായി, റിസ്കും റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് ശ്രമിക്കുന്നു, ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിലുള്ള റിസ്കിന് റിട്ടേൺ പരമാവധിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള റിട്ടേൺ ലെവൽ ഉറപ്പാക്കാൻ എടുക്കേണ്ട റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക. അങ്ങനെ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന് രണ്ട് അളക്കാവുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു.

ചില അപകടസാധ്യതകൾ പലപ്പോഴും നിയമപരമായ അപകടസാധ്യത പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവകാശത്തിന് നൽകേണ്ട വിലയാണ്. ഒരു ചട്ടം പോലെ, കുറഞ്ഞ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒരു നിശ്ചിത പരിധി തലത്തിലേക്ക് അത്തരം അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാൻ ബാങ്ക് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമീപനം പ്രകടമാണ്.

അപകട നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും

ബാങ്ക് പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യതകൾ ആന്തരിക (എൻഡോജെനസ്), ബാഹ്യ (എക്‌സോജനസ്) ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണ്, കൂടാതെ ബാങ്കിനെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ഭാവി സംഭവങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചും ബാങ്കിന് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ല.

ബാഹ്യ അപകടസാധ്യതകളുടെ നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവും അനുബന്ധ സാമ്പത്തികവുമാണ്. മറ്റെല്ലാ ഘടകങ്ങളും (ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം, സാമൂഹികം, ഭൂമിശാസ്ത്രം) രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രിസത്തിലൂടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്.

വലിയ അളവിലുള്ള ബാഹ്യ അപകടസാധ്യതകളിൽ, അഞ്ച് പ്രധാന ഗ്രൂപ്പുകളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും:

1. നിർബന്ധിത മജ്യൂർ റിസ്ക്- ബാങ്കിന്റെയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പങ്കാളികളുടെയും (പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മുതലായവ) പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു;
2. - രാഷ്ട്രീയ, നിയമ, ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക മണ്ഡലംബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യം;
3. - അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിന്റെയോ അതിന്റെ പങ്കാളികളുടെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം (യുദ്ധങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര അഴിമതികൾ, രാഷ്ട്രത്തലവനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യൽ, അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കൽ);
4. നിയമപരമായ അപകടസാധ്യത- വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു;
5. മാക്രോ ഇക്കണോമിക് റിസ്ക്- വ്യക്തിഗത വിപണികളിലെ സാഹചര്യത്തിലോ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലോ ഉള്ള പ്രതികൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നു (). വെവ്വേറെ, മാക്രോ ഇക്കണോമിക് റിസ്കിന്റെ ഒരു ഘടകം ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് - ആസ്തികളുടെ പ്രാരംഭ മൂല്യത്തിന്റെ സാധ്യമായ നഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണപ്പെരുപ്പ അപകടസാധ്യത.

ബാങ്ക് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബാഹ്യ അപകട ഘടകം നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെ അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ, അപകടസാധ്യത വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, അങ്ങേയറ്റത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ (സ്ട്രെസ് സാഹചര്യം) ബാങ്ക് അനിവാര്യമായും കണക്കിലെടുക്കണം. അതിനാൽ, പതിവായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ രൂപത്തിൽ ബാങ്ക് ഉചിതമായ അടിയന്തര നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കണം. ഇത്തരം പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ബാങ്കിന്റെ അപകട നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.

ആന്തരിക കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും നടപടികളും നിലവിലുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് ഉറപ്പാക്കണം. ഉചിതമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ അപകടസാധ്യതകളുടെയും മൂലധനത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുടെയും സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളുടെയും (വരുമാനം) പൊതുവായ പാരാമീറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ന്യായമായതും വിശ്വസനീയവുമായ ബന്ധം ഉറപ്പാക്കാൻ ബാങ്ക് അപകടസാധ്യതകൾ നിരീക്ഷിക്കണം.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസ്ക് വിലയിരുത്തലിനുള്ള രീതികൾ മൂലധനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ചെലവിന്റെ മാനദണ്ഡവും അപകടസാധ്യതകൾ നികത്താൻ ആവശ്യമായ തലത്തിൽ മൂലധനം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം.

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ വിതരണത്തിലേക്കുള്ള സമീപനങ്ങൾ

റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചുമതലകൾ, അധികാരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വ്യക്തമായ വിതരണവും അത്തരം വിതരണത്തിന് അനുസൃതമായി ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ വ്യക്തമായ പദ്ധതിയും ബാങ്ക് നൽകണം.

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും വിതരണം ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ സംഘടനാ തലങ്ങളും ഡിവിഷനുകളും ഉൾക്കൊള്ളണം. സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡും ബാങ്കിന്റെ ബോർഡും തമ്മിലുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ വിതരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിലെ പൊതു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സൂപ്പർവൈസറി ബോർഡാണ്, കൂടാതെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

പ്രവർത്തന (), നിയന്ത്രണ സേവനങ്ങൾ (ഓഡിറ്റ്) എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും വിതരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മള് സംസാരിക്കുകയാണ്ആന്തരിക ബാങ്കിംഗ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ.

എല്ലാ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചുമതലകൾ, അധികാരങ്ങൾ, ഓർഗനൈസേഷനിലും നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയിലും അവരുടെ പങ്ക്, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചുമതലകളുടെ വിതരണവും വകുപ്പുകളുടെ കീഴ്വഴക്കവും രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രകടനം നടത്തുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും വേണം. .

ലോക പ്രയോഗത്തിൽ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പരസ്പരബന്ധിതമായ നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്:

1. അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയൽ (വെളിപ്പെടുത്തൽ);
2. അപകടസാധ്യതയുടെ അളവും ഗുണപരവുമായ വിലയിരുത്തൽ (അളവ്);
3. അപകട നിയന്ത്രണം;
4. റിസ്ക് നിരീക്ഷണം.

അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്വതന്ത്ര സേവനമാണ് - അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് നടപടികളുടെ ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകുന്നതിനും മതിയായ വിഭവങ്ങളും അധികാരവും അനുഭവവും ഉള്ള ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്.

കൂടാതെ, ബാങ്കിന്റെ മറ്റ് ബോഡികളും ഡിവിഷനുകളും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അധികാരങ്ങളിലും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അപകടസാധ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്ടം എന്ന ആശയം

അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതയും സങ്കീർണ്ണതയും പരിഗണിക്കാതെ, ബാങ്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ നഷ്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയണം.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾബാങ്കിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റിന് അറിയാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവ സംഭവിക്കാനിടയുള്ളതോ ആയ നഷ്ടങ്ങളാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്റെ ശതമാനം). സാധാരണയായി അത്തരം നഷ്ടങ്ങൾ ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ കരുതൽ ശേഖരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നൽകുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങൾഅപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടങ്ങളാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യവസ്ഥാപരമായ പ്രതിസന്ധി മുതലായവ). അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള "ബഫർ" ബാങ്കിന്റെ മൂലധനമാണ്.

റിസ്ക് അനാലിസിസ്

അവയുടെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചിട്ടയായ റിസ്ക് വിശകലനം ബാങ്ക് ഉറപ്പാക്കും. ബാങ്ക് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്ന അപകടസാധ്യതകളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുകയും അവ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, തന്ത്രം, നയങ്ങൾ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിശകലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ, അത്തരമൊരു വിശകലനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള തലത്തിലും വ്യക്തിഗത വകുപ്പുകളുടെ തലത്തിലും നിരന്തരം നടത്തുകയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പരസ്പര സ്വാധീനവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം അപകടസാധ്യതകളുടെയും തിരിച്ചറിയൽ, അളക്കൽ, വിലയിരുത്തൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അപകടസാധ്യതകളുടെ.

റിസ്ക് വിശകലനം ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രക്രിയകളും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രസക്തമായ അപകടസാധ്യതകളുടെ ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തലും അവയുടെ അളവ് പരാമീറ്ററുകളുടെ വിലയിരുത്തലും (സാധ്യമെങ്കിൽ) ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. റിസ്ക് വിശകലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അവരുടെ ജോലിയിൽ അവ കണക്കിലെടുക്കുകയും വേണം.

റിസ്ക് വിശകലനം എന്നത് കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്:

• പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അവസ്ഥകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ;
• പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ;
• ഭാവി പരിപാടികള്.

റിസ്ക് വിശകലനത്തിന്റെ ഫലമായി, ബാങ്കിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാരാമീറ്ററുകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാരാമീറ്ററുകൾ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലകളോടും തന്ത്രങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മേലിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും നിഗമനം ചെയ്യാം. ബാങ്കിന്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഘടനയും നിയന്ത്രണങ്ങളും റിസ്ക് പാരാമീറ്ററുകളിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും ആകാം. അതിനാൽ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം ലക്ഷ്യങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത തന്ത്രം, വികസിപ്പിച്ച സംഘടനാ ഘടന, നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അവലോകനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

റിസ്ക് വിശകലനം മുമ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അപകടസാധ്യതകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അത്തരം അപകടസാധ്യതകളുടെ സ്വീകാര്യതയെക്കുറിച്ചും ഈ അപകടസാധ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനുള്ള ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചും ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കണം.

പരസ്പരം ഇടപഴകുന്നതിലെ അപകടസാധ്യതകളുടെ ശരിയായ തിരിച്ചറിയൽ, ധാരണ, മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, അവ പരസ്പരം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിശകലനം വ്യക്തിഗതവും ഏകീകൃതവുമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കവറേജ് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലാണ് നടത്തേണ്ടത്.

താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന് ബാങ്ക് ഉറപ്പാക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ലാതെ റിസ്ക് വിശകലനം നടത്തുകയും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഓഹരി ഉടമകളെ അറിയിക്കുകയും വേണം.